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2024-07-15 13:07為什么a代表bate Bate ??correlation*組合波動率/市場波動率 為什么不包含correlation?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-16 09:42
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同學你好。beta是組合對于風險因子的敏感性,衡量了組合對于風險因子的敞口。Beta計算公式中的correlation指的是組合與風險因子的相關性,而C選項說的是風險因子之間的相關性。
