Cyliane
2024-07-15 13:19老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場的互換只能收到6%，說明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價(jià)值的，對(duì)對(duì)手方來講是不利的，對(duì)手方可能會(huì)違約，所以面臨信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。但是我不太理解問題的意思，問的是only if the value of the swap，這個(gè)swap 的價(jià)值是指原7%互換利率相對(duì)于市場6%的互換的價(jià)值變化么？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-15 22:07
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同學(xué)你好，
你前面的理解沒有問題。
而這個(gè)value of the swap就是指的當(dāng)前時(shí)點(diǎn)原合約的價(jià)值。在一級(jí)時(shí)我們講過IRS價(jià)值的估計(jì)，其中就涉及到當(dāng)前市場swap rate的運(yùn)用，所以這個(gè)value of the swap是可以根據(jù)7%和6%估計(jì)的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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