加同學(xué)
2024-07-15 15:25這里為什么因為put的implied volatility太高了,所以要把它做空?周老師的解釋是因為可以拿到premium。但波動率太高了,難道不應(yīng)該long put,避免下行風(fēng)險嗎?謝謝老師!
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Emma助教
2024-07-16 17:11
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,回憶一下volatility和option價格的關(guān)系,兩者是正相關(guān)的,volatility過高,說明put option 價格虛高了,應(yīng)該賣出。
祝順利通過!
