張同學
2024-07-15 16:06老師,如果benchmark的return是-10%,portfolio的return是-20%,這樣capture ratio=2,這不符合convex漲多跌少的特征呀
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
152****1988助教
2024-07-15 17:47
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同學你好,這樣算出來的是DC,不是capture ratio,DC大于1,是underperform
