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2024-07-15 21:03什么時候(真實-預(yù)計)*bate,什么時候不乘?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-16 10:08
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同學(xué)你好。這個要看題目具體的問題。如果題目要求計算的是E(R)本身,那么E(R) = 無風(fēng)險利率 + 一系列beta*對應(yīng)的風(fēng)險溢價。如果題目要求的是基于E(R)和市場上的一些shock去計算實際的收益或者去修正之前的期望,那就是按照同學(xué)說的這種方法計算。
