穆同學
2024-07-15 21:19老師,我記得以前說的平滑數據會高估return,低谷波動率和相關性
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1個回答
152****1988助教
2024-07-15 22:48
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同學你好,平滑數據是不會影響return的,會低估風險和相關性,可以糾正一下之前的記憶。
(你可能有記憶是,許多另類投資看上去低風險,高回報,實則不然,其實這里的“收益”是指一單位風險的收益,類于Sharpe ratio的概率)
