juliola
2019-02-28 21:38老師你好 這道題我有點疑惑。之前說到期權(quán)的gamma在long時為正、short時為負，那應(yīng)該在long和short兩種情況下各有一個圖（第二張我畫的圖，不知道這樣對不對），也就是在short、gamma為負的情況下，ATM時離到期日越近的期權(quán)gamma“絕對值”越大，但算上負號應(yīng)該是最小的。這道題的題干并沒有指出期權(quán)是long還是short，所以我覺得問題是不是應(yīng)該改成”最高的gamma絕對值“比較嚴謹呢？
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1個回答
Cindy助教
2019-03-01 10:05
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同學(xué)你好，第一，老師沒有看到你畫的圖，是不是忘記上傳啦
第二，你說的完全正確，但是咱們在研究gamma的時候通常說的都是絕對值哦，這是默認的
第三，從你問的題可以看出，你學(xué)的非常好，考試加油。
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