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2024-07-16 11:51請問這里求條件違約概率的時候,為什么分子的PAB用的是前面的無條件概率的值??
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-07-16 17:42
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同學(xué)你好,
這邊在計算的是前期不違約的條件下后期違約的概率,所以P(AB)應(yīng)該是前期不違約后期違約同時發(fā)生的聯(lián)合概率,所使用的無條件概率本質(zhì)就是前期不違約后期違約同時發(fā)生的聯(lián)合概率,即邊際違約概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
