黃同學(xué)
2019-02-28 22:09為什么r小z spread就小,是基于哪個公式得出的
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-01 10:59
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同學(xué)你好,這里的price是mkt price,所以r=implied spot rate(不變)+Z spread, 邏輯就成立了。
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追問
這個Z-spread 是=yc-yt 嗎?
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追答
同學(xué)你好,z-spread需要用試錯法算,不是單純的yc-yt。
