ray
2019-02-28 22:20不是說計算 daily var 的時候,不考慮 E 么?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-01 12:01
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同學(xué)你好,Dollar VAR的計算公式依舊和一級的一樣。預(yù)期收益減去sigma*關(guān)鍵值,在計算百分比VAR的時候,是可以不考慮原來的預(yù)期收益的。
