湖同學(xué)
2024-07-16 15:46這個(gè)spot price為什么是 S0 而不是 St?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Emma助教
2024-07-16 16:07
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,這里說(shuō)的storage costs 和convenience yield 都是當(dāng)前的現(xiàn)值,所以后面提到的spot rate 也是S0.
這個(gè)題主要根據(jù)公式FP =(S0-PVB0+PVC0)(1+Rf)^T 做的。
祝順利~
