樊同學(xué)
2019-02-28 23:03在limitations of trend model中，說(shuō)“existence of serial correlation suggests we build better forecasting model than trend model”引出autoregressive model.但是后面在介紹AR model時(shí)說(shuō)"when the error terms are correlated, standard errors are unreliable"。這樣的話trend model的問題，AR model也沒有解決呀？為什么AR model就比trend model好呢？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-01 09:17
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同學(xué)你好，trend模型是用時(shí)間作為自變量，而AR模型是用過(guò)去的自己做為自變量。相對(duì)來(lái)說(shuō)trend模型的缺點(diǎn)主要有，在使用時(shí)，如果數(shù)據(jù)存在序列相關(guān)性，可能導(dǎo)致b0 和b1 不一致（趨勢(shì)可能發(fā)生變化），另外時(shí)間序列的均值和方差隨時(shí)間變化。AR模型是用過(guò)去的自己來(lái)解釋今天的自己，所以他的自變量比trend模型更好一些，不過(guò)他依然需要滿足模型的假設(shè)?？荚嚨臅r(shí)候就按這個(gè)結(jié)論來(lái)記，如果問你哪個(gè)模型好，要說(shuō)AR比trend好。
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