張同學(xué)
2019-02-28 23:52老師您好，原版書(shū)上Risk Management Applications of Forward and Futures Strategies的第2題（詳見(jiàn)圖片），B：Show how the synthetic position produces the same result as investment in the actual stock index. 我算出來(lái)的兩種策略的差異在0.461%，我想知道這樣算不算是produce the same result? 這個(gè)差異率算大嗎？謝謝。其他題（3和4）我算的差異都在0.2%左右。
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-01 18:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。如果你能將你的計(jì)算表格中數(shù)字之間的換算公式列出來(lái)，將會(huì)看的更加清晰。因?yàn)檠苌颇康男?shù)點(diǎn)差異可能是比較巨大的。
-
追問(wèn)
辛苦老師了，所有的公式都標(biāo)出來(lái)了，沒(méi)有標(biāo)的是題目里給定的條件。
-
追問(wèn)
上面那張圖沒(méi)有橫縱坐標(biāo)，您用這一張吧。
-
追答
同學(xué)你好，你的計(jì)算方式是正確，在一定誤差范圍內(nèi)都是可以的
-
追問(wèn)
好的，我明白了，謝謝您！
0
0
0
0
