Lu
2024-07-16 22:15這里為什么flatten時Vcall上升,Vput下降?
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1個回答
Danyi助教
2024-08-08 18:08
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同學(xué)你好,
flatten意味著未來利率下降,因此在利率下降的時候 Call option更容易行權(quán),所以價值升高;而put option在利率下降的時候更不可能行權(quán),所以價值下降。
