金程問答
有效組合指哪些？
B怎么理解？
計算過程 謝謝
投資預(yù)期的風(fēng)險性對于房地產(chǎn)投資有什么特殊性呢？好像這一點可以描述其他很多的投資方式
描述不嚴(yán)謹(jǐn)吧 應(yīng)該叫市場風(fēng)險溢價是8%
財務(wù)負(fù)擔(dān)率是怎么算出來的。。。。
請問這頁是講歷史的嘛？可有這老師的用武之地了 重要的不講
為什么我感覺角色不對？投資者賣出一份權(quán)利，還得到期權(quán)費？是我邏輯不對嗎。。還是說這道題的邏輯是假設(shè)B為投資者。。A向B購買一份到期A有權(quán)對B行使讓B以60美元賣出的權(quán)利，然后付給B8元期權(quán)費。。。。噢好像是這樣對吧
假設(shè)市場預(yù)期收益為0.08，其余不變。0.05+1.5×（0.08-0.05）=0.095<0.11，說明被高估。對嗎？
在子女教育金案例1中:1.26.54萬是怎么計算得來的，具體的計算過程是？
當(dāng)市場利率＞票面利率為折價發(fā)行；當(dāng)市場利率＜票面利率為溢價發(fā)行；當(dāng)市場利率=票面利率為平價發(fā)行。可以解釋下原因嗎
講義上按照經(jīng)濟(jì)周期劃分不是周期和防守嗎？按照成長劃分才是價值和成長呀
當(dāng)買方行權(quán)時，難道不用付期權(quán)費嗎？比如看漲期權(quán)，行權(quán)價格10，期權(quán)費0.5，市場上漲到15元，那行權(quán)后賺5元，不扣除0.5期權(quán)費嗎？表格只說明看漲行權(quán)時，收益是市場價格減去行權(quán)價格。 難道得堵錯方向一方承擔(dān)？
這道題答案錯了？！ 應(yīng)該是1 和3呀
老師第82題，為什么資產(chǎn)是按市值來計算的呢？為什么在列資產(chǎn)負(fù)債表的時候又是按原價格來計算呢？
程寶問答
