金程問答
期貨不是只要交保證金嗎，期貨的權(quán)利金是什么呀
彈性貨幣分析公式推導(dǎo)需要記住嗎
為什么這里不能用apr
這里的計算結(jié)果不對吧，AAR應(yīng)該為37.5%，ARR為15%
貨幣論不是假設(shè)了md不變嗎，為什么又有e上升，md上升？
我感覺第四點這個推導(dǎo)圖講的是實際貨幣余額與理想貨幣余額不一致導(dǎo)致國際收支失衡，沒有涉及國際收支調(diào)節(jié)過程??？國際收支惡化以后，實際貨幣余額是怎么調(diào)節(jié)到名義貨幣供給量的呢？是自動調(diào)節(jié)還是需要政府政策調(diào)節(jié)？
所以哈伯格修正總彈性條件就是考慮了收入效應(yīng)的彈性條件是嗎？小型開放經(jīng)濟(jì)收入效應(yīng)不明顯，大型開放經(jīng)濟(jì)的收入效應(yīng)明顯是嗎？是因為小國更依賴進(jìn)出口，所以收入的變化對進(jìn)口，出口影響不大嗎
托賓新觀點具體是什么呢，在講義里沒找到
想問一下第三點說到，用貨幣換債券，貨幣需求減少，但是對于發(fā)行債券的那一方來說，它是對貨幣有需求才會發(fā)行債券，怎么能看出來整體貨幣需求減少的了
想問一下，遠(yuǎn)期和未來即期有什么區(qū)別嗎？
f是合約匯率，感覺是早就定好了的，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期匯率吧；這里的先升值再貶值是不是從即期到遠(yuǎn)期這一過程中的變化??？我感覺這里的f是不是指的非套補情況下的那個Ef啊
想問一下費雪效應(yīng)那個r是實際利率，為什么能夠引導(dǎo)出收益率陡峭上升？
想問一下，p=c/1+r，這個里面的r是債券定價時，預(yù)期的未來利率；但是后面ppt右下角的r是到期收益率，是c/p。前面的r確實是跟p成反比，但是后面的r，我感覺是不是可以理解為債券價格變化引起的收益率的變化。我感覺到期收益率和未來預(yù)期利率不是一個東西。
這一段是不是可以理解為，債券的價值是未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)，但是供求關(guān)系的影響導(dǎo)致債券的價格高于價值
老師，這里是以人民幣為基礎(chǔ)嘛，為什么是直接標(biāo)價法？
程寶問答
