金程問答
A選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤
算法代碼不能講得細(xì)致一些嗎，只是淺顯的帶過
想問一下費(fèi)雪效應(yīng)那個(gè)r是實(shí)際利率，為什么能夠引導(dǎo)出收益率陡峭上升？
不應(yīng)該是名義貨幣供給不變，物價(jià)水平下降，則實(shí)際貨幣供給增大，所以導(dǎo)致LM曲線右移嗎
選項(xiàng)在哪里？怎么就選的D了
老師好，我有個(gè)問題。2013的8題，ROE=銷售凈利率*資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率*權(quán)益（股本）乘數(shù)，也=ROA*權(quán)益乘數(shù)，那么ROA高于行業(yè)平均，ROE低于行業(yè)平均，我覺得銷售凈利率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率似乎都沒法確定與行業(yè)平均的關(guān)系？...
體驗(yàn)很差，請(qǐng)老師聯(lián)系我退費(fèi)13761153668
老師問一下這里監(jiān)管套利是什么意思
托賓新觀點(diǎn)具體是什么呢，在講義里沒找到
想問一下，遠(yuǎn)期和未來即期有什么區(qū)別嗎？
D項(xiàng)改為匯率是正確了的是嗎？
p236-492: 凈值=0，久期缺口<0 為什么會(huì)破產(chǎn)？是不是 因?yàn)楝F(xiàn)金無法償還1年后的債務(wù)，且BL 也來不及 償還 CD1 呀？可是沒有沖擊的時(shí)候它1年后 好像也無法償還債務(wù)呀？
老師，這里多因素模型和APT模型都是在描述i證券的收益率，為什么APT模型中沒有αi這一項(xiàng)？
請(qǐng)問老師這里的NFI是什么指標(biāo)
想問一下，p=c/1+r，這個(gè)里面的r是債券定價(jià)時(shí)，預(yù)期的未來利率；但是后面ppt右下角的r是到期收益率，是c/p。前面的r確實(shí)是跟p成反比，但是后面的r，我感覺是不是可以理解為債券價(jià)格變化引起的收益率的變化。我感覺到期收益率和未來預(yù)期利率不是一個(gè)東西。
程寶問答
