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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
T,f,kafang分布，兩個獨立，相加都是T,f,kafang分布？
為什么大F1,1是f1,1的倒數(shù)
這道題里求N的分母的F值是多少？怎么求呢？面值100000，期貨價格95.0625
這里老師說錯了吧，x大于r，est應該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
請問68題，為什么不是用F(3.5)-F(0.2)=0.8-0.5(雖然這題沒有這個選項），但這個P(2)=F(2)-F(1)的公式要怎么理解呢？
對于future和forward，為什么算future的delta時用F，forward的時候用f來算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應該用f來算啊
精 老師，請問怎么理解自由度？ T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2，如何區(qū)分
Pure bond, floating rate, 0時間的價格假定S0，0,1,2年初，浮動利率分別f1,f3,f3和面值假設是100，那么PV=f1/(1+r)+f2/(1+r)^(2)+f3/(1+r)^（2），怎么算出pv=100?
老師好，是不是可以這么理解：discount時 F＜S，此時買入F，roll yield=(F-S)/S>0，獲得﹢roll yeild；premium時F>S，賣出F，roll yield
為什么這里是減去f？f不是得到的期權費嗎？那不應該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F，C也可以呀
老師，請問第六題，老師在講解F（2，1）的時候，寫的F（2，1）=1/f(2,1)平方，為什么會是平方而不是1/f(2，1)呢？
百題quantitative case1第1題，F檢驗是檢驗多個變量系數(shù)是否為0，這里的表2中regression的F值和significant F如何理解呢，significant F大好還是小好
金程問答
