金融圈一直以來(lái)給人的感覺(jué)就是很神秘，再加上現(xiàn)在量化投資越來(lái)越普遍了，所以很多人也開(kāi)始學(xué)習(xí)，那么在學(xué)習(xí)量化投資之前我們需要哪些知識(shí)儲(chǔ)備呢？
那量化投資是什么呢？根據(jù)百科上的定義，量化投資是指通過(guò)數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買(mǎi)賣(mài)指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。其實(shí)說(shuō)白了量化投資也只是投資，不過(guò)是用量化的思維分析投資問(wèn)題，然后用量化的工具解決問(wèn)題。所有學(xué)習(xí)量化投資，主要的就是兩方面，一是金融投資相關(guān)知識(shí)；二是量化工具的原理及實(shí)踐。

第一部分：知識(shí)儲(chǔ)備

好，明白了學(xué)習(xí)的方向，我們就知道自己需要學(xué)習(xí)以及掌握的內(nèi)容了。從這個(gè)方向內(nèi)容來(lái)看，在學(xué)習(xí)量化之前，我們需要具備一些基礎(chǔ)知識(shí)，否則我們都看不懂呢。

1、數(shù)學(xué)

數(shù)學(xué)是一切的基礎(chǔ)，扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底還是很重要的。由于數(shù)學(xué)相關(guān)教材太多了，就不一一列舉了，主要還是看個(gè)人對(duì)數(shù)學(xué)各學(xué)科的理解、聯(lián)系和運(yùn)用。對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)，掌握微積分、線(xiàn)性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)這些基礎(chǔ)的就可以了，既可以運(yùn)用又可以看懂大部分教程。

2、計(jì)算機(jī)

量化所有的一切都要在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)，這就需要有一定的編程能力，至少要掌握R，Matlab，Python等腳本語(yǔ)言。當(dāng)然，如果要做高頻，那么還需具備的C++編程能力以及性能調(diào)優(yōu)能力。

除了基本的編程能力外，機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。這里為大家推薦一本網(wǎng)友推薦頻率極高的書(shū)。

《集體智慧編程》作者：Toby Segaran。

這本書(shū)選擇的是Python語(yǔ)言，以機(jī)器學(xué)習(xí)與計(jì)算統(tǒng)計(jì)為背景，專(zhuān)門(mén)講述如何挖掘和分析Web上的數(shù)據(jù)和資源?？梢哉f(shuō)是數(shù)據(jù)挖掘的入門(mén)書(shū)籍，它將機(jī)器學(xué)習(xí)算法這一復(fù)雜議題拆分成實(shí)用易懂的例子，能夠讓初學(xué)者少走彎路。

3、金融投資

既然量化投資歸根結(jié)底是一種投資，那么我們就需要對(duì)投資品、操作以及投資原理等有個(gè)基本的了解。股票、期貨、外匯、衍生品、ETF等等，每種投資品、投資方式都有很多書(shū)介紹，作為初學(xué)者個(gè)人覺(jué)得只要找看的明白的就行了，有個(gè)簡(jiǎn)單的了解，等以后需要深入研究的時(shí)候再仔細(xì)選書(shū)。

這里為大家簡(jiǎn)單整理幾本網(wǎng)友普遍推薦的經(jīng)典入門(mén)級(jí)教科書(shū)。

《投資學(xué)》作者：凱恩/馬庫(kù)斯/博迪

這本書(shū)對(duì)于投資交易入門(mén)而言，體系完整，覆蓋面比較廣泛，可以讓大家對(duì)市場(chǎng)有個(gè)基本認(rèn)識(shí)，屬于經(jīng)典的金融投資入門(mén)課本。

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》作者:杰弗里·M·伍德里奇

量化策略需要有一定的計(jì)量基礎(chǔ)，畢竟大部分策略始終和時(shí)間序列以及面板數(shù)據(jù)打交道。這本書(shū)雖然不屬于初級(jí)難度，但相對(duì)結(jié)構(gòu)安排更合理。

第二部分：量化交易

在具備了數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、金融投資等等基礎(chǔ)知識(shí)之后，我們就可以開(kāi)始學(xué)習(xí)如何將量化這種手段運(yùn)用到投資中。

1、量化入門(mén)

在入門(mén)階段，大家可以找一些簡(jiǎn)單的介紹性的書(shū)籍，對(duì)量化投資有個(gè)全面的框架性的了解。這里可選擇一些傳記，比如說(shuō)像這幾本既趣味易懂，又可以了解有一些知識(shí)性的介紹。

《打開(kāi)量化投資的黑箱》作者:[美]里什·納蘭

可以看做是入門(mén)的介紹書(shū)，比較全面的講解量化交易的基本框架。

《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場(chǎng)的故事》作者:忻海

算是科普吧，雖然核心內(nèi)容較少，但闡述了量化投資的一些基本方法和特點(diǎn)，屬于量化投資的初級(jí)讀物。

《寬客人生》作者:Emanuel Derman

一個(gè)由物理學(xué)家轉(zhuǎn)行到金融領(lǐng)域的寬客自傳。

2、經(jīng)典策略

在了解量化投資的基本框架后，我們可以進(jìn)一步學(xué)習(xí)那些經(jīng)典的策略、模型，以及各種投資理論的運(yùn)用。這里也簡(jiǎn)單列幾本網(wǎng)友推薦的書(shū)，拋個(gè)磚。

《海龜交易法則》作者:柯蒂斯·費(fèi)思

一本論述如何創(chuàng)建機(jī)械交易系統(tǒng)的書(shū)。有實(shí)例說(shuō)明，對(duì)大體上把握策略研發(fā)的工作很有幫助。

《交易策略評(píng)估與化》作者:Robert Pardo

這本書(shū)主要是交易策略的評(píng)估與化的思路，對(duì)形成量化投資策略的研究思維有一定幫助。

《量化交易——如何建立自己的算法交易事業(yè)》作者:歐內(nèi)斯特·陳

本書(shū)對(duì)個(gè)人投資者建立量化投資系統(tǒng)的過(guò)程做了很好的闡述。

《量化投資策略:如何實(shí)現(xiàn)超額收益Alpha》作者:理查德·托托里羅

本書(shū)涉及的模型類(lèi)型覆蓋面廣，可以說(shuō)作者是在對(duì)所有能夠獲得超額收益的策略進(jìn)行了地毯式的搜索，并且提供了超過(guò)20種常勝投資idea的詳細(xì)回測(cè)情況，充分展示了經(jīng)驗(yàn)豐富的寬客是如何通過(guò)自己的想法來(lái)改進(jìn)模型的。

3、實(shí)操進(jìn)階

準(zhǔn)備了這么多，也看了這么多的書(shū)，重要的還是進(jìn)行實(shí)踐，否則一切都是空談。大家可以試著找個(gè)想法或已有的策略進(jìn)行回測(cè)，然后根據(jù)結(jié)果調(diào)整，通過(guò)這個(gè)過(guò)程讓自己熟悉策略開(kāi)發(fā)。當(dāng)然這個(gè)階段，除了實(shí)踐還需要補(bǔ)充更多新的知識(shí)和技術(shù)。大家可以根據(jù)自己的需求找相關(guān)方面的書(shū)學(xué)習(xí)，保持不斷學(xué)習(xí)實(shí)踐，才能有所進(jìn)步。