主觀交易和量化交易如何看待和選擇相信也是很多人的一個(gè)誤區(qū)，那么對(duì)于這兩種交易要如何選擇呢?
下面就來(lái)看看量化金融分析師AQF是怎么說(shuō)吧~
1、主觀交易與量化交易的優(yōu)劣：
兩者本質(zhì)上都是依據(jù)市場(chǎng)或者數(shù)據(jù)邏輯進(jìn)行交易的一套交易體系。
主觀交易的邏輯和判斷來(lái)源復(fù)雜繁多，包括國(guó)際環(huán)境、K線趨勢(shì)、個(gè)股新聞、價(jià)量經(jīng)驗(yàn)、朋友圈情緒甚至李大霄同志的表演;量化交易受限于金融碼農(nóng)的知識(shí)結(jié)構(gòu)和軟硬件條件，能計(jì)算的邏輯和輸入來(lái)源基本上只包括價(jià)量資金等指標(biāo)，多加上近興起的熱點(diǎn)指數(shù)，買賣力度和期貨期權(quán)貼水值等。因此，交易體系的邏輯和輸入上面主觀交易有量化交易無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，這也是為什么AlphaGO只能下圍棋了，因?yàn)锳lphaGO只能計(jì)算盤(pán)面的黑白位置數(shù)目，無(wú)法判斷場(chǎng)外厲害，無(wú)法看懂旁觀者，AlphaGo如果打麻將估計(jì)被隔壁大媽們連手打成翔。另一方面，Livermore的過(guò)山車人生也說(shuō)明了主觀交易情緒不穩(wěn)、回憶錯(cuò)覺(jué)，和重復(fù)勞動(dòng)的種種悲哀，加上各種交易工具的開(kāi)放和市場(chǎng)容量的增加，量化交易從小流派開(kāi)始極速成長(zhǎng)。量化交易在情緒管理，快速學(xué)習(xí)和覆蓋面上面有巨大優(yōu)勢(shì)。
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主觀交易就像學(xué)武功，機(jī)緣和天賦不同，可以學(xué)十年不悟韭菜一生，也可能一朝悟道財(cái)富自由。量化交易更像練健身，機(jī)緣天賦固然重要，但只要腳踏實(shí)地，刻苦努力，大部分還是能一身肌肉，雖然打不過(guò)悟道的主觀交易高手，對(duì)付韭菜還是游刃有余的。
既然各有優(yōu)劣，取長(zhǎng)補(bǔ)短就是的選擇，帶著AlphaXX去打麻將，練了一身肌肉去學(xué)武功總是略勝一籌的。
2、主觀交易怎樣借助量化工具：(這里主要針對(duì)個(gè)人或者極小的主觀團(tuán)隊(duì))
完全沒(méi)有代碼能力：簡(jiǎn)單的量化就是范K·撒普《通向財(cái)富自由之路》里面舉得多的例子，用個(gè)EXCEL去記錄每次交易的判斷邏輯，交易過(guò)程和盈虧比勝率等等，不停的去復(fù)盤(pán)找到的邏輯和歷史結(jié)果，然后再去交易再去復(fù)盤(pán)修改。EXCEL本身有數(shù)據(jù)篩選和作圖功能，除簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)分析之外，可以多用里面的宏功能。宏功能就是把你對(duì)EXCEL的操作記錄下來(lái)生成代碼，不用寫(xiě)代碼就可以重復(fù)操作，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的自動(dòng)化。導(dǎo)出股票數(shù)據(jù)建議不要用各券商軟件本身的數(shù)據(jù)，里面股票復(fù)權(quán)的數(shù)據(jù)問(wèn)題連篇。Wind的數(shù)據(jù)是目前我用到過(guò)的質(zhì)量的數(shù)據(jù)，而且還可以通過(guò)Excel裝插件導(dǎo)出數(shù)據(jù)并更新分析，但權(quán)限有些貴。
有簡(jiǎn)單代碼能力：建議用各類量化平臺(tái)進(jìn)行量化回測(cè)和系統(tǒng)調(diào)優(yōu)，這一類系統(tǒng)對(duì)代碼能力要求很低，有基本C能力的同學(xué)(能通過(guò)二級(jí)計(jì)算機(jī)考試)就可以上手。這一類系統(tǒng)都把底層代碼包裝成了簡(jiǎn)單直觀的公式和邏輯語(yǔ)句，而且?guī)缀醪挥每紤]股票數(shù)據(jù)的采集、更新和檢驗(yàn)。對(duì)于只考慮日線指標(biāo)和量化回測(cè)的同學(xué)來(lái)說(shuō)是沒(méi)有任何問(wèn)題的?；镜钠脚_(tái)就是券商交易系統(tǒng)里面提供的股票篩選和交易回測(cè)工具;其次是同花順和東財(cái)?shù)鹊谌降墓善焙Y選和交易回測(cè)工具，總體比券商的好用一些;再就是TB、JointQuant、RiceQuant這些專業(yè)的量化平臺(tái)。
有熟練代碼能力：國(guó)內(nèi)比較多的基本上就是R，Python，C++，VB和Matlab等等，數(shù)據(jù)來(lái)源基本上是第三方接口或者新浪東財(cái)扒來(lái)的，工作原因個(gè)人以前是用Excel+VB做數(shù)據(jù)分析和研究，用R以后覺(jué)得方便得不是一個(gè)層級(jí)。
對(duì)于主觀團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，引入一個(gè)量化合伙人是性價(jià)比非常高的，但前提是信任和互補(bǔ)。認(rèn)識(shí)的一些游資大佬想做量化又怕透露思想是不可能真正用上量化工具的，而一些計(jì)算機(jī)數(shù)學(xué)高手想假借開(kāi)發(fā)竊取思想和交易邏輯也是不可取的，是能取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相信任的合作。>>>金融行業(yè)必考的證書(shū)有哪些
3、量化交易應(yīng)該如何借助主觀判斷和思想提升：
為什么一定要借助主觀判斷和思想?因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)本來(lái)就不是一盤(pán)圍棋，規(guī)則比簡(jiǎn)單的黑白數(shù)子要復(fù)雜得多得多，圍棋尚且不能用計(jì)算機(jī)窮舉或建模，對(duì)金融市場(chǎng)的可能性和變化進(jìn)行純量化建模的難度可想而知。此外，建模后的暴力窮舉也不推薦，即便這是曬代碼能力和硬件肌肉的時(shí)候，同樣也是過(guò)度優(yōu)化和過(guò)度自信建立的時(shí)候。
如何在量化過(guò)程中融入有價(jià)值的主觀交易思想?既然是融入主觀思想，那就還是以量化交易系統(tǒng)為基礎(chǔ)，主觀交易作為其中的模塊或者信息源。比如，部分趨勢(shì)追蹤系統(tǒng)本身只是量化擇時(shí)，不考慮倉(cāng)位分配或突破有效性，如果加入宏觀市場(chǎng)的情緒，政策導(dǎo)向，甚至是一些不肯透露盤(pán)感來(lái)自什么，但是結(jié)果比較有效的大佬的判斷，可能會(huì)提高盈虧比;再比如，部分短線波段系統(tǒng)只量化選取符合圖形規(guī)律的股票，如果能關(guān)注股票炒作的主題，增持減持公告，龍虎榜信息等等，可能會(huì)提高整體的勝率。事實(shí)上，很多盤(pán)面的感覺(jué)和情緒都可以量化，比如大小盤(pán)基差和資金流在股災(zāi)、隊(duì)救市、情緒高漲、反轉(zhuǎn)等關(guān)鍵行情中會(huì)有明顯的變化;再比如通常情況我們所說(shuō)的股性也可以通過(guò)歷史盈虧比，龍虎榜信息，融資融券信息，波動(dòng)率和換手率等進(jìn)行建模量化。當(dāng)然重要的，還是敢于付出，與人交流，在成為大佬之前，你真實(shí)的付出都能獲得更多的回報(bào)。
這里只是很簡(jiǎn)單的說(shuō)一下對(duì)主觀交易和量化交易的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)，希望能幫助到一些剛?cè)胄械呐笥褌儭?/p>
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