AQF量化投資的特點(diǎn)就是嚴(yán)謹(jǐn)和直觀，今天小編來做的就是把AQF量化投資的信息分類。

量化投資具有嚴(yán)謹(jǐn)性、直觀性等顯著特點(diǎn)，其已經(jīng)成為全球金融機(jī)構(gòu)的主流投資手段與方法之一。作為個(gè)人，我們參與股票市場，要從不確定中找到盡可能大的收益可能，那么用數(shù)學(xué)的方法或者策略，用理論來指導(dǎo)實(shí)踐，相信必然會(huì)有收獲。

量化投資之信息分類
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數(shù)據(jù)分類，按照方式、內(nèi)容、來源有很多種方法。我們也許可以從量化投資中信息分類的結(jié)果中，得到一些對(duì)我們用傳統(tǒng)方法分析股票的有益啟發(fā)。

按內(nèi)容分類就是：宏觀信息，行業(yè)信息，公司基本面分析，技術(shù)面分析，行為偏差數(shù)據(jù)，高頻數(shù)據(jù)分析和金融衍生信息。

按來源分類，包括政府機(jī)構(gòu)的定期信息、公司公告信息、機(jī)構(gòu)和媒體信息等。

但是這些數(shù)據(jù)如何應(yīng)用呢？這時(shí)候我們就要考慮，所謂量化投資，就是做量化分析，就要把這些數(shù)據(jù)盡可能的量化，也就是說加工成因子的形式。通過對(duì)股票或者股票池進(jìn)行因子分析，尋找優(yōu)質(zhì)股票。這個(gè)量化的過程，也就是數(shù)據(jù)清理的過程，也就是把外界的消息、新聞、輿論反應(yīng)、政策制度等都進(jìn)行量化，按照某種格式量化后，方便后續(xù)輸入到我們的模型中。為什么要進(jìn)行這一步呢？ 這就好比我們大腦一般可以處理聲音、圖像數(shù)據(jù)， 而對(duì)那些看不見、聽不到的信號(hào)或者數(shù)據(jù)必須轉(zhuǎn)化成我們可以理解的分析的形式才能被處理。

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那么常見的因子分類有哪些呢？這里簡單列舉一下：
1. 宏觀因子：經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)態(tài)，包括CPI/M1/M2等宏觀指標(biāo)
2. 行業(yè)因子：行業(yè)信息和熱點(diǎn)輪動(dòng)
3. 基本面因子：反應(yīng)公司結(jié)構(gòu)、經(jīng)營、管理和抗風(fēng)險(xiǎn)水平
4. 市場因子：市場當(dāng)前的投資者情緒，情緒是個(gè)大方向
5. 技術(shù)因子：交易波動(dòng)、趨勢(shì)等股票技術(shù)指標(biāo)
6. 行為因子：行為金融學(xué)相關(guān)，包括羊群效應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)偏好
7. 高頻因子：基于高頻數(shù)據(jù)得到的指標(biāo)，這個(gè)不太明確:(
8. 衍生物因子： 其實(shí)就是金融產(chǎn)品的相關(guān)信息
9. 事件因子：公司的時(shí)間變遷、外部事件變遷，很難量化吧

以上這些因子，其實(shí)也是我們選股票時(shí)需要考慮的方面。基本上當(dāng)你考慮的越全面，同事量化的越準(zhǔn)確，那么對(duì)你的判斷有效性越強(qiáng)。其實(shí)這和我們經(jīng)驗(yàn)選股一個(gè)道理。

上面的這些呢，只是對(duì)我們常見的一些因子做的一個(gè)分類，其實(shí)AQF量化投資中可能還有不同方面的分類，這些我們等到下次再說，希望今天上面的這些對(duì)大家有幫助。