AQF中的量化投資學(xué)了之后沒(méi)有優(yōu)勢(shì)？這樣說(shuō)的人可能你沒(méi)有找對(duì)方法。

量化投資的優(yōu)勢(shì)在哪里

1、容易沖規(guī)模

一個(gè)有效的量化模型是可以在多個(gè)產(chǎn)品上進(jìn)行快速?gòu)?fù)制,從而迅速做大規(guī)模。這個(gè)在巴克萊的指數(shù)增強(qiáng)系列產(chǎn)品上得到明顯的體現(xiàn)。截止2011年底,巴克萊量化基金,管理規(guī)模超過(guò)1.6萬(wàn)億美金,超過(guò)富達(dá)基金,成為全球的資產(chǎn)管理公司。

2、可以獲得收益

利用量化對(duì)沖方式,構(gòu)建與市場(chǎng)漲跌無(wú)關(guān)的產(chǎn)品,賺取市場(chǎng)中性的策略,適合追求穩(wěn)健收益的大機(jī)構(gòu)客戶(hù),例如保險(xiǎn)資金、銀行理財(cái)?shù)?。這個(gè)產(chǎn)品的代表性公司就是目前全球的對(duì)沖基金B(yǎng)ridgeWater,旗下的旗艦產(chǎn)品Pure Alpha過(guò)去五年共賺取超過(guò)350億美金。

》》點(diǎn)擊學(xué)習(xí)量化投資入門(mén)特惠班

3、杜絕了內(nèi)幕消息和老鼠倉(cāng)

量化投資只利用公開(kāi)數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)學(xué)模型的運(yùn)算,挖掘出隱藏在公開(kāi)數(shù)據(jù)后面的信息,從而戰(zhàn)勝市場(chǎng),從方法論上就杜絕了內(nèi)幕消息的可能。在交易過(guò)程中利用復(fù)雜的IT系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易,使得老鼠倉(cāng)也無(wú)法成為可能。在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)監(jiān)管日趨規(guī)范的情況下,量化投資這種方法必然會(huì)成為投資研究的主要方法。

量化投資相較于傳統(tǒng)投資的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)再五個(gè)方面。

第一，紀(jì)律性。量化投資嚴(yán)格執(zhí)行投資策略，不會(huì)受到投資者情緒的干擾；
第二，系統(tǒng)性。包括多層次、多角度以及海量數(shù)據(jù)三個(gè)層次的含義。
第三，及時(shí)性。電腦用量化的分析方法可以對(duì)市場(chǎng)做出迅速地反應(yīng)；
第四，準(zhǔn)確性。量化投資可以規(guī)避因人的情緒、疏忽、懶惰而產(chǎn)生的一些偏差；
第五，分散化，即“概率取勝”。量化投資通過(guò)大量數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，更能達(dá)到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。