AQF作為一個新興的一門課程，在學習的時候有很多的知識點需要去整理記憶，今天小編來分享的就是AQF中量化投資策略之中的一個擇時方法。

　　一、趨勢跟蹤擇時，這個策略的原則就是抓住趨勢的延續(xù)性，通過常用的技術(shù)指標，例如MA、MACD、ADX、BOLL等找到趨勢跟蹤操作，以此跑贏大盤。這是量化擇時策略中很簡單的一種，非常容易掌握，深受初學者的喜愛。

　　二、市場情緒擇時，這個策略是通過觀察市場投資者的情緒來判斷大勢的走勢，觀察發(fā)現(xiàn)，當投資者比較熱情，積極性高漲時，大盤容易繼續(xù)上漲，而當投資者態(tài)度悲觀時，很容易將資金撤出市場，從而導致市場繼續(xù)下跌。我們可以通過以下幾種方法來判斷市場投資者的情緒：投資者調(diào)查、封閉基金的折溢價水平和新增開戶數(shù)信息等。

　　三、有效資金擇時，這是通過判斷不同時點推動大盤運行的有效資金的多少來判斷大勢走勢，行情的轉(zhuǎn)向往往需要有效資金的推動來實現(xiàn)。

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　　四、牛熊線擇時，此策略在于尋找股市中規(guī)律，除了隨機進行的布朗運動之外，還有一些其他的規(guī)律，通過牛熊兩條線來過濾隨機噪音，從而識別真實的趨勢方向，獲得超額收益。

　　五、分型理論擇時，此策略認為，資產(chǎn)價格具有強勢增強性，同時，當前價格走勢與過去走勢具有一定的關(guān)聯(lián)性。通過HURST指數(shù)，可以判斷目前走勢偏離隨機游走的程度，當HURST指數(shù)低于0.5時，之前的趨勢對當前走勢不再具有增強性，即可判斷價格隨時可能翻轉(zhuǎn)。

　　六、支持向量機(SVM)擇時，此方法利用了SVM這項數(shù)學挖掘領域應用于模式識別的新技術(shù)，克服了傳統(tǒng)統(tǒng)計模式識別的缺點，具備良好的機器識別能力。

　　七、噪音擇時，此策略認為市場中大型知情交易者在掌握了市場信息之后，為了掩蓋自己的交易意圖而采取的一些行為會引起市場噪音的增加，此時，通過捕捉市場噪音突然放大的情況，就可以跟隨大型知情交易者來獲取利潤。

　　怎么樣，以上七種AQF量化投資策略中的擇時策略你都掌握了嗎?你更擅長用哪一種呢?