很多新人在學(xué)習(xí)量化交易的時(shí)候都會(huì)有一個(gè)顧慮，就是學(xué)不好怎么辦，學(xué)不明白怎么辦，其實(shí)任何一個(gè)新人都會(huì)有這種情況，所以小編在這里對(duì)一些學(xué)習(xí)量化投資的新人分享一些如何讓你更懂量化交易。
1、到底啥是量化交易？！
度娘官方版 — 理論這么說(shuō)
量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策 。
簡(jiǎn)介版 — 職場(chǎng)上的量化交易
量化交易主要是根據(jù)純粹的數(shù)據(jù)，做一些統(tǒng)計(jì)類型的工作，從中找到一套正期望值的交易信號(hào)系統(tǒng)。這個(gè)信號(hào)系統(tǒng)會(huì)告訴我們?cè)谑裁磿r(shí)候買，什么時(shí)候賣。跟其它交易來(lái)比，它和其它的交易系統(tǒng)的區(qū)別來(lái)比，這是一個(gè)非?？陀^的交易系統(tǒng)，不參雜任何主觀因素，是全自動(dòng)的一套系統(tǒng)。
什么是正期望值的交易系統(tǒng)呢？
正期望值的系統(tǒng)就是它平均每筆的盈利是正向的。這樣的話隨著次數(shù)的增多，它的交易結(jié)果也是趨于正向的，因?yàn)橹等∠蛴谄骄Y(jié)果乘以次數(shù)。
單比的交易是會(huì)虧損，這是因?yàn)樗傆幸粋€(gè)輸贏的概率。所以，這個(gè)不是問(wèn)題。但如果我的系統(tǒng)是正期望值的，它的結(jié)果和趨勢(shì)是盈利的，它會(huì)回歸盈利的。
舉個(gè)反向的例子，比如去賭場(chǎng)玩兒百家樂。作為一個(gè)賭客，跟賭場(chǎng)相比，我們的正期望值系統(tǒng)是負(fù)的。也就是堵的次數(shù)越多，我們輸?shù)母怕试酱螅∠蛴诎俜种?。所以大家要從統(tǒng)計(jì)的角度來(lái)看問(wèn)題，而不是從單次去看，不是盈虧的角度。
這是量化交易和其它交易方式的本質(zhì)的區(qū)別。比如主觀交易，它可能根據(jù)的是一些基本面或信息面去判斷某個(gè)點(diǎn)是該做多還是做空，什么時(shí)候買什么時(shí)候賣。這是主觀交易的一套方式。而量化交易是從完全不同的角度去看這件事情。
進(jìn)階版 -- 量化交易崗到底都是什么？
分兩類：
策略開發(fā)崗位：首先你會(huì)從事數(shù)據(jù)整理清洗工作，然后上升到策略開發(fā)，再到量化研究員，最后基金經(jīng)理?；鸾?jīng)理實(shí)際上管理的就是投資組合了，而非單個(gè)的策略。
量化IT支持崗：一開始是做一些賬戶實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的UI開發(fā)，之后做賬戶的適配開發(fā)，也就是CPP的開發(fā)，再往后會(huì)做一些整體基金的IT架構(gòu)的開發(fā)，比如基金整體可能會(huì)要求有一些組合下單的東西，這樣的話就需要從IT價(jià)格上來(lái)考慮。
專業(yè)版 — 量化交易都有哪些經(jīng)典的策略？
1.R-breaker: 它很清晰的構(gòu)建出了一個(gè)完整計(jì)算框架，包括買點(diǎn)是怎么計(jì)算出來(lái)的，賣點(diǎn)是如何計(jì)算出來(lái)的以及反轉(zhuǎn)點(diǎn)是如何計(jì)算出來(lái)的，它都是很全面的。這個(gè)可以供大家仔細(xì)研究的，但是倒不一定照抄它，因?yàn)檎粘菦]有意義的。但是你可以通過(guò)策略本身，看到它一個(gè)盈利的模型。
2.海龜交易法：可以看一下它里面是如何計(jì)算止損，少數(shù)，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，出場(chǎng)點(diǎn)的。這是一個(gè)很完善的一個(gè)策略框架，我們完全可以在這些策略上面開發(fā)自己的策略。
有一點(diǎn)值得注意的是，如果你開發(fā)的策略是很多其它人沒有考慮到的點(diǎn)，與眾不同的話，相對(duì)來(lái)說(shuō)你會(huì)注意到市場(chǎng)上一些效率不高的一些點(diǎn)，這樣你的競(jìng)爭(zhēng)者就會(huì)少，而你的優(yōu)勢(shì)就會(huì)更大一些。
3.統(tǒng)計(jì)操定類型的策略：這個(gè)策略是對(duì)價(jià)差建模，價(jià)差在恒定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，這樣大家可以構(gòu)建一些均值回歸類型的套利策略。
大家在去寫交易策略的時(shí)候，一定要注意的是這個(gè)策略的優(yōu)點(diǎn)在哪里，缺點(diǎn)在哪里，相對(duì)于缺點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)是什么。任何一個(gè)交易策略都不可能完美無(wú)缺，都有缺點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，搞清楚它的弱點(diǎn)是比較重要的。
你的策略之所以能盈利，那一定在市場(chǎng)上占有某種優(yōu)勢(shì)，如果策略產(chǎn)生回撤的話，就代表你的策略面對(duì)市場(chǎng)的時(shí)候產(chǎn)生某種劣勢(shì)所以會(huì)回撤。所以，清楚自己策略的劣勢(shì)是是非常重要的。
其實(shí)做一個(gè)交易策略就是在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，也就是“我怎么樣可以能使我的系統(tǒng)得到一個(gè)長(zhǎng)期向的正盈利？”這個(gè)相對(duì)來(lái)講，更重要一點(diǎn)。
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2、我這樣兒的，能做這工作么？！
答案是：Of course 好嘛～ 只要你想，就可以！
量化交易崗沒有明確的，硬性的門檻需求。也不需要金融經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)背景。當(dāng)然，大家如果懂一點(diǎn)金融知識(shí)的話會(huì)更好，但是這不作為一個(gè)硬性要求。
他們主要偏好編程和數(shù)理統(tǒng)計(jì)能力。因?yàn)榱炕灰拙褪腔诰幊?，基于程序。所以寫程序的能力很重要！還有數(shù)理統(tǒng)計(jì)能力，主要是用來(lái)在我們對(duì)大量的數(shù)據(jù)作分析的時(shí)候你能有一個(gè)很明確的框架去處理一些問(wèn)題。如果你學(xué)過(guò)一些數(shù)理統(tǒng)計(jì)能力的話，幫助會(huì)比較大。
個(gè)人能力和性格呢，我們會(huì)更看重新員工的踏實(shí)程度。因?yàn)槲覀冊(cè)谧鲆恍┝炕灰椎牟呗蚤_發(fā)的時(shí)候，是很枯燥的。拿到一些歷史數(shù)據(jù)后，我們作一些清洗整理的工作。這需要大量的重復(fù)，因此如果不夠有耐心和細(xì)心的話，很難做好這些事情。
而且量化交易的話現(xiàn)在的市場(chǎng)上對(duì)于人才的需求量還是蠻大的，不管是從策略開發(fā)也好還是從量化IT 的支持角度來(lái)講，都是挺多的。
量化交易目前在國(guó)內(nèi)前景還是很好的，因?yàn)樗怯昧硪粋€(gè)角度去看待交易問(wèn)題，這個(gè)角度要利用到計(jì)算機(jī)的很多知識(shí)，是有一定門檻的，所以還是有比較優(yōu)勢(shì)的。
其實(shí)，編程／計(jì)算機(jī)是一項(xiàng)基本功，其次數(shù)學(xué)會(huì)培養(yǎng)大家一個(gè)非常清晰的思維。但沒有硬性門檻，關(guān)鍵你所掌握的東西跟用人單位的需求匹配就可以了。
沒有編程基礎(chǔ)也是很容易去學(xué)量化交易的其實(shí)，包括我認(rèn)識(shí)的50多歲的人去學(xué)編程去學(xué)量化交易的，做的也不錯(cuò)。很重要的是要對(duì)自己有信心，要有堅(jiān)持。有的時(shí)候我認(rèn)為堅(jiān)持更重要一些。
3、我咋入門兒?。?！
入門其實(shí)很簡(jiǎn)單，網(wǎng)絡(luò)資源很多，可以在網(wǎng)上找一些軟件自己學(xué)習(xí)，非常方便。
當(dāng)然，MC也好，其他程序化軟件也好，都是不錯(cuò)的。如果編程功底強(qiáng)的話，也可以自己嘗試去用matlab或者paython去做回測(cè)或者參數(shù)優(yōu)化。
量化交易本身客觀講是一個(gè)很有意思的事情，就是你不要把它當(dāng)成是掙錢而去做的一個(gè)交易策略，這個(gè)是效率不高的。你要把它當(dāng)成一個(gè)追尋，找出問(wèn)題本身的一個(gè)過(guò)程。
希望正在看的你，也能明確未來(lái)的目標(biāo)，努力并且堅(jiān)持！
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