對(duì)于做系統(tǒng)或者是做程序的人來說，除了要有過硬的技術(shù)，其次就是細(xì)節(jié)的處理，一個(gè)交易系統(tǒng)不是當(dāng)中牽扯到的有很多，所以如果細(xì)節(jié)方面不注意可能要整個(gè)的做一個(gè)檢查，一個(gè)好的量化交易系統(tǒng)在細(xì)節(jié)方面也要處理的很好才行，小編今天給大家分享的AQF資訊就是量化交易系統(tǒng)中的細(xì)節(jié)。

一、常見的入場(chǎng)模式

一般常用的入場(chǎng)模式不外乎兩種，一種是事先確定一個(gè)價(jià)格，當(dāng)盤中最新價(jià)格達(dá)到或者超過這個(gè)價(jià)格，系統(tǒng)開倉又叫做突破進(jìn)場(chǎng)。還有一個(gè)是在盤中計(jì)算一些指標(biāo)，當(dāng)這些指標(biāo)達(dá)到所設(shè)定的開倉條件后，在下一個(gè)時(shí)間采樣區(qū)間的開盤價(jià)系統(tǒng)開倉。

（1）突破信號(hào)：

突破信號(hào)一般包括兩種，一種是根據(jù)昨天或者N天前的價(jià)格所計(jì)算的一個(gè)用于今天的固定不變的價(jià)格點(diǎn)，采用此類信號(hào)的策略為波幅突破策略，固定時(shí)間突破策略，以及樞軸線突破策略。波幅突破策略采用昨天高點(diǎn)減去低點(diǎn)計(jì)算出的一個(gè)波幅值，然后在今天開盤價(jià)基礎(chǔ)上加上或者減去這個(gè)波幅值來確定一個(gè)固定區(qū)間，當(dāng)當(dāng)天最新價(jià)格突破上面區(qū)間或者下面區(qū)間時(shí)入場(chǎng)。固定時(shí)間突破策略是通過確定今天開盤后一段時(shí)間內(nèi)的高低點(diǎn)，當(dāng)這段時(shí)間后的價(jià)格突破了這段時(shí)間內(nèi)的高低點(diǎn)價(jià)格后入場(chǎng)。樞軸線突破策略則是根據(jù)樞軸線計(jì)算方法使用昨天高點(diǎn)，開盤價(jià)，收盤價(jià)來計(jì)算三條阻力線和支撐線，當(dāng)今天價(jià)格突破其中的某條阻力線和支撐線時(shí)入場(chǎng)。

還有一種突破信號(hào)是根據(jù)盤中價(jià)格即時(shí)更新的，也叫做動(dòng)態(tài)帶突破，其中比較經(jīng)典的策略主要為唐奇安通道突破和波動(dòng)率通道突破系統(tǒng)。其中唐奇安通道突破采用的是前一段時(shí)間的較高價(jià)和最低價(jià)作為一個(gè)動(dòng)態(tài)的區(qū)間，當(dāng)當(dāng)前價(jià)格突破這個(gè)區(qū)間時(shí)開倉，而波動(dòng)率通道則是采用統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)算前一段時(shí)間收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差然后在收盤價(jià)的均線上加減這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來組成一個(gè)動(dòng)態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)差帶，當(dāng)當(dāng)前價(jià)格突破這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差帶時(shí)開倉。

》》關(guān)于AQF想要了解的更加詳細(xì)可點(diǎn)擊向?qū)I(yè)老師咨詢

（2） 開盤價(jià)指標(biāo)信號(hào)：

開盤價(jià)指標(biāo)信號(hào)通常有三種類型的策略，一種就是均線類。均線類策略主要是使用兩個(gè)或者多個(gè)不同周期的收盤價(jià)的均線，短周期的均線向上穿越長(zhǎng)周期或者下穿時(shí)，在一根k線的開盤價(jià)開倉。

一種是指標(biāo)類策略。指標(biāo)類策略通常采用一些設(shè)定好的高低點(diǎn)的指標(biāo)值作為開倉點(diǎn)，比如RSI指標(biāo)等，該指標(biāo)盤中根據(jù)之前的價(jià)格進(jìn)行實(shí)時(shí)計(jì)算，當(dāng)該指標(biāo)值達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí)在下一根k線的開盤價(jià)開倉。

還有一種是形態(tài)類策略。形態(tài)類策略通常采用事先定義好的一種形態(tài)，當(dāng)當(dāng)前價(jià)格形態(tài)滿足這種定義好的形態(tài)時(shí)，在下一根k線的開盤價(jià)開倉。形態(tài)類策略簡(jiǎn)單的比如紅三兵策略，當(dāng)出現(xiàn)連續(xù)三根紅色陽線或者三根綠色陰線時(shí)開倉。還有復(fù)雜的比如采用形態(tài)識(shí)別的策略，事先定義一種勝率相對(duì)較高的形態(tài)，然后在盤中通過形態(tài)識(shí)別的方法來計(jì)算，當(dāng)當(dāng)前價(jià)格形態(tài)與定義的價(jià)格形態(tài)近似度到達(dá)一定時(shí)，則在下一根k線的開盤價(jià)進(jìn)場(chǎng)。

二、常見的過濾指標(biāo)

過濾指標(biāo)通常在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中起到畫龍點(diǎn)睛的作用，一個(gè)勝率相對(duì)較高的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)結(jié)合一個(gè)過濾指標(biāo)通常會(huì)起到更加提高勝率的效果。不過過濾通常也是以犧牲進(jìn)場(chǎng)交易次數(shù)為代價(jià)的，因減少的交易次數(shù)而進(jìn)而犧牲更早的進(jìn)場(chǎng)交易利潤(rùn)。常見的過濾條件包括指標(biāo)類過濾，時(shí)間類過濾，以及統(tǒng)計(jì)型過濾。

指標(biāo)類過濾：

指標(biāo)類過濾通常是采用結(jié)合各類技術(shù)指標(biāo)，在原有進(jìn)場(chǎng)信號(hào)的基礎(chǔ)上，疊加一個(gè)技術(shù)指標(biāo)來進(jìn)一步減少進(jìn)場(chǎng)信號(hào)。

時(shí)間類過濾：

時(shí)間類過濾通常指因?yàn)樵谔囟〞r(shí)間段開倉勝率較低，因此該段時(shí)間不開倉。

統(tǒng)計(jì)型過濾：

統(tǒng)計(jì)型過濾通常是根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)，交易時(shí)只有在統(tǒng)計(jì)勝率較高的區(qū)間才交易。

三、常見的出場(chǎng)模式

趨勢(shì)跟隨類策略通常采用跟蹤止盈型出場(chǎng)，而其他類型策略通常也會(huì)采用主動(dòng)型出場(chǎng)比如固定時(shí)間出場(chǎng)或者反向信號(hào)出場(chǎng)。

跟蹤止盈型出場(chǎng)

跟蹤止盈型出場(chǎng)主要是通過進(jìn)場(chǎng)盈利以后，當(dāng)價(jià)格朝著不利的方向移動(dòng)時(shí)，利潤(rùn)回吐到一定百分比時(shí)出場(chǎng)。還有一種吊燈出場(chǎng)跟跟蹤止盈出場(chǎng)類似，只不過不管進(jìn)場(chǎng)后是否盈利，只要價(jià)格偏離進(jìn)場(chǎng)后的較高點(diǎn)（最低點(diǎn)）一定幅度以后即出場(chǎng)。

主動(dòng)型出場(chǎng)

主動(dòng)型出場(chǎng)多用于震蕩策略中，通常有在持倉到一定時(shí)間后即出場(chǎng)，利潤(rùn)到達(dá)一定后即出場(chǎng)，以及出現(xiàn)反向信號(hào)時(shí)即出場(chǎng)。

四、策略失效評(píng)估

策略失效通常有兩種，一種是策略思想過優(yōu)化導(dǎo)致失效，另一種是行情波動(dòng)屬性跟原來歷史回測(cè)時(shí)完全不一樣導(dǎo)致的失效。常見失效通常是由過優(yōu)化導(dǎo)致的，過優(yōu)化可以通過多品種以及分段測(cè)試來避免。通常普適性好的策略也就是多品種通用的策略，思想失效的可能性較小，而只針對(duì)單一品種優(yōu)化，而放到其他交易品種上時(shí)完全無法盈利的策略通常過優(yōu)化概率偏高。因此通常評(píng)估策略失效與否可以通過以下幾種方法：

多品種測(cè)試

多品種測(cè)試指在其他波動(dòng)屬性不相同的品種去橫向測(cè)試該策略，如果完全無法盈利， 通常該策略失效可能性偏大。

同類策略測(cè)試

使用同類型策略來測(cè)試該品種，如果同類型策略還能有效盈利，而證明該品種波動(dòng)屬性沒有發(fā)生本質(zhì)變化，策略失效可能性較大。

五、實(shí)盤中需要注意的問題

在回測(cè)時(shí)候，由于期貨合約會(huì)換月，因此回測(cè)時(shí)候跟實(shí)盤通常還會(huì)存在差異，尤其以期貨指數(shù)合約回測(cè)時(shí)，實(shí)盤差距通常較大。由于指數(shù)合約是所有合約按照成交量加權(quán)生成，平滑度比主力合約要好很多，因此歷史回測(cè)時(shí)通常建議使用主力合約回測(cè)為佳。

在實(shí)盤時(shí)，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)集合競(jìng)價(jià)止損，但是在集合競(jìng)價(jià)價(jià)格出來后，實(shí)際發(fā)單回被交易所拒絕，因此要避免在集合競(jìng)價(jià)時(shí)出現(xiàn)的報(bào)單問題。

六、策略組合的構(gòu)建

如上所述，單品種單策略在實(shí)盤時(shí)通常很難達(dá)到很高的收益風(fēng)險(xiǎn)比，因此需要通過策略組合來起到平滑資金曲線的效果。策略組合設(shè)計(jì)時(shí)通常需要注意以下幾點(diǎn)：

多品種組合

多品種組合，指通過分散化的方法，在多個(gè)品種上運(yùn)行策略，通過在相關(guān)度相對(duì)較低的品種上分散資金，可以有效的平抑單個(gè)品種波動(dòng)性出現(xiàn)變化時(shí)所帶來的虧損。

多周期組合

多周期組合，指通過在不同周期K線上運(yùn)行策略。通常做法是通過隔夜策略和日內(nèi)策略一起運(yùn)行，并且日內(nèi)策略通常運(yùn)行在小時(shí)間周期上比如1分鐘，5分鐘，15分鐘等，而隔夜策略通常運(yùn)行在大時(shí)間周期比如30分鐘，小時(shí)線，日線等等。

多策略組合

多策略組合，指通過運(yùn)行不同思想不同類型的策略來起到互補(bǔ)效果。策略進(jìn)場(chǎng)思想相關(guān)度要低，否則多策略反而會(huì)起到反作用。