大數(shù)據(jù)和機(jī)器智能時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，智能量化交易的概念越來(lái)越熱。量化與外匯的結(jié)合也是近年來(lái)外匯交易者和愛(ài)好者的探索的話題，同時(shí)在這樣的環(huán)境下，量化金融分析師也成為了越來(lái)越多人的目標(biāo)。下面小編就和大家聊聊外匯智能量化交易系統(tǒng)。

【什么是智能量化交易】

智能量化交易，是指設(shè)計(jì)人員建立優(yōu)化交易策略以及交易模型，利用計(jì)算器程序語(yǔ)言使交易指令下達(dá)程序化、自動(dòng)化，甚至智能化，以求獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定的超額回報(bào)。智能量化交易以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

【外匯領(lǐng)域的量化策略】

1.量化宏觀。全球市場(chǎng)上的價(jià)格本質(zhì)上是基本面的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的，盡管會(huì)有一些情緒、資金流、技術(shù)面造成的市場(chǎng)噪音與波動(dòng)，但是長(zhǎng)期而言是向著基本面給出的方向去走的。AQF量化宏觀策略主要是通過(guò)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)宏觀面的分析，用量化的模型把基本面的數(shù)據(jù)、價(jià)格面數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、分析師預(yù)測(cè)加在一起來(lái)產(chǎn)生一種信號(hào)比較強(qiáng)的中長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)，從上至下的方式來(lái)篩選并進(jìn)行外匯標(biāo)的的交易，從而實(shí)現(xiàn)該策略的交易目標(biāo)。

2.外匯CTA策略。這種策略主要基于技術(shù)信號(hào)、市場(chǎng)特征進(jìn)行一些中短期的投機(jī)，比較偏中期或者中短期。由于CTA策略是基于價(jià)格進(jìn)行，所以有價(jià)格的資產(chǎn)都是可以使用該策略，覆蓋面比較廣。同時(shí)CTA的策略一般持倉(cāng)周期比較短，有一些策略甚至是日內(nèi)平倉(cāng)的，對(duì)于交易的價(jià)差（Bid Ask）比較敏感。

3. 高頻量化交易。這種主要基于時(shí)間序列模型和市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的量化交易策略。本質(zhì)上是基于時(shí)間序列模型和市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，解析市場(chǎng)價(jià)格在未來(lái)數(shù)秒內(nèi)的走勢(shì)，加一個(gè)價(jià)差并且提供報(bào)價(jià)，以賺取點(diǎn)差。

【智能化外匯交易軟件的類型】

一些智能化交易軟件是需要結(jié)合其他交易軟件配合使用的，如智能量化交易系統(tǒng)需要在MT4交易平臺(tái)上運(yùn)行。要想安裝一個(gè)智能量化系統(tǒng)，首先得在外匯經(jīng)紀(jì)商那里開(kāi)一個(gè)真實(shí)賬戶，然后下載MT4交易軟件在電腦上，然后在安裝一個(gè)智能量化系統(tǒng)在MT4上。當(dāng)然，現(xiàn)在很多經(jīng)紀(jì)商都提供模擬賬戶交易，交易也可以開(kāi)通模擬賬戶，然后安裝智能量化系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，看交易效果如何。

有些智能化交易軟件是完全獨(dú)立運(yùn)行的，這些自動(dòng)化交易軟件程序包往往也包含了交易平臺(tái)，里面有獨(dú)立專屬的數(shù)據(jù)流和各種技術(shù)信號(hào)指標(biāo)生成器，因而這類軟件不需要借助其他軟件輔助使用，完全可以獨(dú)立運(yùn)行。

》》點(diǎn)擊加入量化交易策略長(zhǎng)久更新班

【智能量化交易的優(yōu)勢(shì)】

一個(gè)好的投資方法應(yīng)該是一個(gè)“透明的盒子”，每一個(gè)決策都是有數(shù)據(jù)支持的。智能量化交易系統(tǒng)至少具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：

1、連續(xù)性。自動(dòng)交易系統(tǒng)可以每天24 小時(shí)不間斷地監(jiān)控行情，并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和點(diǎn)位自動(dòng)進(jìn)出場(chǎng)，完全不用人工的干預(yù)，做到高效執(zhí)行率，可以讓用戶夜晚安枕入眠，白天安心從事別的工作。

2、反人性。動(dòng)交易系統(tǒng)可以克服人性中的弱點(diǎn)，該買則買，該賣則賣，無(wú)猶豫，無(wú)貪心，贏則不狂妄，虧也不沮喪，避免了情緒化操作。

3、速度性。自動(dòng)交易系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下單，并可以保證更快的下單，平倉(cāng)速度，可以更敏感地因應(yīng)價(jià)格變動(dòng)和趨勢(shì)變動(dòng)。

4、學(xué)習(xí)性。自動(dòng)交易系統(tǒng)綜合了眾多的智慧和經(jīng)驗(yàn)，等于是站在了巨人的肩膀上，其交易的策略選擇與行情判斷，倉(cāng)位控制與交易紀(jì)律，風(fēng)險(xiǎn)控制和贏利能力都大大高于人工的手動(dòng)操作。因此加入人工智能后可自動(dòng)學(xué)習(xí)和積累歷史經(jīng)驗(yàn)。

5、盈利性。能賺錢才是硬道理，智能外匯全自動(dòng)交易系統(tǒng)雖不敢保證百戰(zhàn)百勝，但由于融合了眾多外匯高手的智慧與經(jīng)驗(yàn)，加上嚴(yán)格的止損和風(fēng)險(xiǎn)控制，倉(cāng)位控制，所以絕無(wú)過(guò)量交易，沒(méi)有情緒化交易。贏利的與否和多少，完全取決于自動(dòng)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路與編寫水平。

【智能交易系統(tǒng)運(yùn)行模式】

與人為手動(dòng)交易類似，許多智能交易系統(tǒng)都是在技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)之上運(yùn)行的。正如人手動(dòng)操作交易時(shí)，會(huì)根據(jù)技術(shù)指標(biāo)判斷開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)點(diǎn)，智能量化交易亦然。

智能量化交易系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和技術(shù)指標(biāo)生成“買入”或“賣出”的交易信號(hào)，雖然技術(shù)參數(shù)的設(shè)置都是由開(kāi)發(fā)者決定的，但是交易者也可根據(jù)自己的資金額度以及自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素對(duì)技術(shù)參數(shù)做出一些調(diào)整。當(dāng)各種交易條件都滿足時(shí)，智能量化交易系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出“買入”或“賣出”的交易信號(hào)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易。

【智能量化交易的風(fēng)險(xiǎn)控制】

智能交易系統(tǒng)運(yùn)行中實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，在風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)系統(tǒng)提前預(yù)警，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)定值后自動(dòng)觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)模式管理系統(tǒng)，針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)做出賬戶調(diào)整。

同時(shí)交易系統(tǒng)有嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，程序內(nèi)部有多種意外模式處理，風(fēng)控模塊實(shí)時(shí)監(jiān)控，在事前、事中、事后均做到賬戶風(fēng)險(xiǎn)把控。在硬件方面，交易系統(tǒng)是在境外服務(wù)器中運(yùn)行并在其他服務(wù)器進(jìn)行備份，防止各種意外情況發(fā)生。