金融專業(yè)應(yīng)該說是目前國內(nèi)的顯學(xué)之一，從每年報考量化金融分析師的人數(shù)就可以看出來，在這里小編今天就不說什么就業(yè)前景的了，今天來跟大家說的是如果想要成為一個量化金融分析師，應(yīng)該掌握和學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)課程有哪些?

數(shù)學(xué)基礎(chǔ)

我把微積分/高等數(shù)學(xué)/數(shù)學(xué)分析、線性代數(shù)/高等代數(shù)、概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)/概率論 統(tǒng)計(jì)學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)這三塊內(nèi)容歸到這一類。每一塊中，越靠后的難度越大。這一塊學(xué)得是否熟練以及是否深入，直接決定了后面的“數(shù)學(xué)進(jìn)階和應(yīng)用”部分的課程學(xué)得是否吃力。

對于一部分同學(xué)來說，“數(shù)學(xué)進(jìn)階和應(yīng)用”部分的課程和“資產(chǎn)定價”部分的課程是吃飯的家伙。這一部分同學(xué)起步的職業(yè)往往是量化分析師(Quantitative Analyst)。一個典型的量化分析師熟練掌握2種以上的編程語言和各類資產(chǎn)定價模型，并有能力找到套利策略。如果發(fā)現(xiàn)自己數(shù)學(xué)課學(xué)得不吃力且比較有感覺，可以考慮在這個職業(yè)路徑上多投入時間。反之，則建議選擇較輕松的課程，并考慮其他的職業(yè)路徑。

微積分/高等數(shù)學(xué)/數(shù)學(xué)分析

往低了說是理解中高級的經(jīng)濟(jì)、金融學(xué)理論的一塊拼圖，往高了說是一種重要的思維訓(xùn)練。數(shù)分里能訓(xùn)練的東西太多，一兩句話說不清楚，我自己也沒太學(xué)好，就不獻(xiàn)丑了。

線性代數(shù)/高等代數(shù)

在“數(shù)學(xué)進(jìn)階和應(yīng)用”以及“資產(chǎn)定價”部分，需要經(jīng)常使用矩陣的性質(zhì)和運(yùn)算。這門課往低了說，是做定量分析的一塊拼圖，往高了說也是一種重要的思維訓(xùn)練。尤其是對線性空間和投影這兩個概念的理解，對于以后的學(xué)習(xí)很重要。

概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)/概率論 統(tǒng)計(jì)學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)

往低了說是理解中高級的經(jīng)濟(jì)、金融學(xué)理論的另一塊拼圖，往高了說……你大概知道我要說什么了。培養(yǎng)關(guān)于不確定性的思維對于金融從業(yè)人員來說很重要。即使是看上去和不確定性不大相關(guān)的財(cái)務(wù)工作，也需要干把未來發(fā)生的現(xiàn)金流對到現(xiàn)在的事情。

經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

我把微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、博弈論/博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、財(cái)政學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際金融這幾門課歸到這一類。其中宏微觀可能會開中級甚至高級課程。這些經(jīng)濟(jì)學(xué)課程對于當(dāng)一個金融行業(yè)的產(chǎn)業(yè)工人或許沒什么幫助，但對你分析宏觀的經(jīng)濟(jì)大勢和微觀的市場狀況有幫助。換句話說，即使從最功利的角度看，學(xué)會這些也能幫你更快地發(fā)現(xiàn)賺錢的機(jī)會。而這些課程對志在學(xué)術(shù)研究的同學(xué)，作用是顯而易見的：幫助你找到自己的興趣所在。

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

這門課程主要由兩部分組成，一是個體決策，二是市場結(jié)構(gòu)。在個體決策部分，你會學(xué)到個人/住家(一般是領(lǐng)工資的勞動者和消費(fèi)者)如何做消費(fèi)決策以及勞動力供給的決策，還會學(xué)到廠商(一般是勞動的雇傭者和資本擁有者/使用者)如何做生產(chǎn)決策。你會知道，這兩類市場參與者的面臨的決策在經(jīng)濟(jì)學(xué)中被重述為各式各樣的較優(yōu)化問題。這個思維會伴隨你大學(xué)四年的學(xué)習(xí)。在市場結(jié)構(gòu)部分，你會看到兩撥最大化自己利益的人碰到一起時，會在什么地方達(dá)成一致。這個達(dá)成一致的地方我們叫做“均衡點(diǎn)”，這可能是經(jīng)濟(jì)學(xué)中最重要的一個概念。 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究個體行為的加總以及相應(yīng)的均衡概念。可能被放進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)講的問題包括經(jīng)濟(jì)增長、國際貿(mào)易、匯率決定、貨幣政策、財(cái)政政策等。這些問題背后都有深刻的政策背景。政府的政策可以影響均衡的位置。

博弈論/博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)

博弈論討論這樣一個場景下老司機(jī)(劃掉)理性人的決策：有兩方或多方互動，各方的收益均不完全由其自身決定，各方并不完全確定其他參與方會怎么行動。根據(jù)具體問題的不同(信息完全與否，一期還是多期，同時行動還是有行動順序等)可以衍生出不同的具體場景。博弈論是合約理論、機(jī)制設(shè)計(jì)等經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)，這兩者也是信息經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的(一部分)內(nèi)容。信息經(jīng)濟(jì)學(xué)與信息技術(shù)(IT、通信)等沒什么太強(qiáng)的關(guān)系，它是研究不完全信息下的各類決策的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。 以下四門課程的內(nèi)容有可能在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中已經(jīng)簡單地告訴你了，但在它們中會學(xué)得更深入。

貨幣銀行學(xué)

這門課程告訴你貨幣是什么、銀行體系大概長什么樣，以及貨幣政策通過銀行體系對經(jīng)濟(jì)能產(chǎn)生什么影響(傳導(dǎo)機(jī)制)。其中，關(guān)于“貨幣是什么”這個問題，有各種各樣的解答。在不同的解答下，貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制不同。由于實(shí)際經(jīng)濟(jì)非常復(fù)雜，這門課可能無法告訴你哪個傳導(dǎo)機(jī)制是對的，但告訴你存在這些機(jī)制，也有助于你理解貨幣政策背后的目標(biāo)。

財(cái)政學(xué)

這門課程告訴你兩件事：一件是我國的財(cái)政體系長什么樣，一件是各式各樣的財(cái)政政策：采購、征稅、補(bǔ)貼，分別會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生怎樣的影響。在解讀國家的財(cái)政政策時，這門課提供的直覺很有幫助。 國際經(jīng)濟(jì)學(xué)：這門課程教授你國際貿(mào)易的幾代理論，匯率的決定，以及各類貿(mào)易政策會帶來怎樣的影響。對于已經(jīng)存在的貿(mào)易協(xié)定/貿(mào)易區(qū)，這門課程也會介紹并且評價。

國際金融

這門課程的重點(diǎn)放在匯率問題上，也會搭上一些介紹國際金融體系的內(nèi)容。部分學(xué)校還會把外匯衍生品的內(nèi)容也放到國際金融里教。這門課程與國際經(jīng)濟(jì)學(xué)所教授的內(nèi)容中有一部分是目前經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中較有活力的部分，換句話說也是較復(fù)雜，無甚定論的部分。

數(shù)學(xué)進(jìn)階與應(yīng)用

我把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 時間序列分析、各類編程語言、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、隨機(jī)過程、常微分方程、偏微分方程、傅立葉分析、數(shù)值計(jì)算、數(shù)學(xué)規(guī)劃、實(shí)分析、復(fù)分析等課程歸到這一類。排序的方式大致是讓選修的人數(shù)從前往后依次遞減。大量選修這一類課程的學(xué)生，要么決定走量化分析師的職業(yè)道路，要么決定做學(xué)術(shù)研究(至少讀到博士，做不做教職另說)?？紤]到這些課基本都在大二下學(xué)期以后開，對于決定不走這兩條路的同學(xué)，我的建議是不要選，拿學(xué)它們的時間去攢簡歷/做實(shí)習(xí)/玩點(diǎn)你想玩的別的東西。對這一類課程的描述，對于剛進(jìn)入大學(xué)的同學(xué)來說可能難以理解。不過不要擔(dān)心，隨著學(xué)習(xí)的深入，這些課程對于很多同學(xué)來說是不難的。

資產(chǎn)定價

我把投資學(xué)、金融工程/金融衍生工具、固定收益證券這三門課歸到這一類。這一類課程學(xué)習(xí)一些關(guān)于如何確定在公開市場上交易的資產(chǎn)和金融產(chǎn)品的價格的理論。一個交易員或者一個機(jī)構(gòu)投資者的投資組合大概包括股票、債券、衍生工具以及現(xiàn)金這四類?，F(xiàn)金不需要定價，其他三類東西都需要。這三門課每門課會教你其中一種東西有哪些定價理論。不過這些理論相對陳舊，實(shí)證結(jié)果也見仁見智，所以我更愿意管它們叫“假說”。了解這些理論是交易的基礎(chǔ)，但成為一名合格的交易員(trader)或AQF量化金融分析師，需要學(xué)的并不止這些。

投資學(xué)

這門課教你一些關(guān)于“股票價格如何確定”的假說，但——再次提醒——它們都只是假說，而且只在特定的對市場參與者行為的假設(shè)下成立。這些假說往往包括CAPM(資本資產(chǎn)定價模型)、APT(套利定價理論)、因子模型(factor pricing models)等。同時還會教你一點(diǎn)基本的關(guān)于投資組合的知識。本科階段求解投資組合往往是固定一階矩(期望收益)和二階矩(風(fēng)險的度量之一)中的一個，去較優(yōu)化另一個。

金融工程/金融衍生工具

這門課教你衍生品定價的一些假說。由于衍生品往往錨定一個或多個風(fēng)險資產(chǎn)，而風(fēng)險資產(chǎn)未來的價值是不確定的，所以衍生品未來的價值也是不確定的。從不確定的未來價值反推出現(xiàn)在應(yīng)該賣多少錢，就是衍生品定價問題。衍生品中最重要的一類是期權(quán)，很多衍生品都能看作一個或一組期權(quán)和其他價格已知的資產(chǎn)的組合，所以只要能給期權(quán)定價，就可以給絕大多數(shù)衍生品定價。

固定收益證券

這門課教你固定收益類資產(chǎn)(主要是債券)定價的一些假說。固收類資產(chǎn)的票面利率大都是確定的(也有錨定某個不斷變動的利率例如LIBOR的)，但其是否違約(賴帳不付、晚付息、晚付本金等)是個不確定事件，所以它也是有風(fēng)險的。這門課也會教你短期利率和長期利率之間的關(guān)系。部分學(xué)校還會教一些我國債券市場的概況、與債券相關(guān)的衍生產(chǎn)品之類的內(nèi)容。

量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

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AQF課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進(jìn)入信號，退出信號，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實(shí)盤交易》

旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。

三、掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力;

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。