很多交易者都認(rèn)為“量化交易”是一種躺著就能賺錢的盈利模式，事實真的是這樣的么？或許你對量化交易存在系統(tǒng)認(rèn)知上的偏差，今天讓小編為你揭開量化交易的神秘面紗，一睹他的廬山真面目。
首先，何為量化交易？
量化交易也稱為算法交易，是嚴(yán)格按照計算機(jī)算法程序給出的買賣決策進(jìn)行的交易方式。它以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化交易并非簡單的程序
大家容易把量化交易與技術(shù)分析混淆，實際上量化交易的內(nèi)容豐富的多。許多量化交易系統(tǒng)在進(jìn)行建模和運(yùn)算的時候會用到基本面數(shù)據(jù)，比如估值、市值、現(xiàn)金流等，還有的算法將新聞作為變量進(jìn)行計算。而技術(shù)分析基本只需要用到交易標(biāo)的的量價數(shù)據(jù)。

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量化交易特點：
1 紀(jì)律性
根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。
2 系統(tǒng)性
具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個角度；三是多數(shù)據(jù)，即對海量數(shù)據(jù)的處理。
3 套利思想
定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機(jī)會，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。
4 概率取勝
一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個資產(chǎn)取勝。
正因量化交易具有上述優(yōu)勢，因此很多投資機(jī)構(gòu)都會有量化策略報告，包括基本面量化、技術(shù)指標(biāo)量化、情緒指標(biāo)量化等。這些報告中的一部分是以非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆绞阶龅难芯?，得出結(jié)論的可靠程度是很高的。
看到這里許多新手投資者一定對量化交易產(chǎn)生了濃厚的興趣，那么我們有哪些量化社區(qū)可供學(xué)習(xí)參考呢？
目前人氣比較高的國內(nèi)社區(qū)有優(yōu)礦、聚寬、米筐等，這上面匯集了不少礦工分享和討論量化交易策略，社區(qū)還提供免費(fèi)的回測平臺供缺少數(shù)據(jù)的同學(xué)使用。
另外國外的量化社區(qū)更豐富，如果英文足夠好，去Bing或者Google一下就能找到，屆時你便能接觸到量化交易領(lǐng)域中絕大多數(shù)的策略思想了。

制定量化策略的基本步驟有哪些？
第一步，利用現(xiàn)成指標(biāo)構(gòu)建邏輯。
軟件內(nèi)置了眾多的技術(shù)指標(biāo)，取出一個，寫入買賣點，回測下歷史行情，這樣就可以得到一個簡單的策略了。隨著策略經(jīng)驗的積累，這里的邏輯選擇會越來越多樣化。
當(dāng)然這樣的策略一般是不賺錢的。
所以，我們第二步，進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。
選擇參數(shù)遍歷，觀察不同參數(shù)對于策略會產(chǎn)生怎樣的影響。一般情況下我們會得到幾組看起來比較賺錢的參數(shù)。
然后，我們第三步，進(jìn)行樣本外檢測。
比如說我們之前遍歷的參數(shù)是2016年的數(shù)據(jù)得出的幾個表現(xiàn)好的參數(shù)，那么我們就用2014/2016的數(shù)據(jù)對這些參數(shù)進(jìn)行檢測。一般來說，這一參數(shù)會在樣本外慘淡無比，完全沒有樣本內(nèi)優(yōu)化出來的威武。
這時，第四步，進(jìn)行觀察，判斷策略失效的原因是什么。
假設(shè)發(fā)現(xiàn)策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導(dǎo)致大幅虧損，那么我們就可以設(shè)置一個硬止損來規(guī)避這種風(fēng)險；如果發(fā)現(xiàn)策略失效是因為交易次數(shù)過少，那我們就將交易邏輯稍微放松，比如要求>x的地方改為>=x甚至是>=x-1。等等等等，這種修改就是策略的經(jīng)驗了。
設(shè)置好新的邏輯后我們回到第二步，重復(fù)以上步驟。
最終我們修改得到了一個樣本內(nèi)外都賺錢的策略。
第五步，實盤追蹤。
在未來一段完全未知的行情中隨著時間檢驗策略，觀察策略的真實表現(xiàn)究竟如何。如果表現(xiàn)與預(yù)期相符合，那么說明策略有效。
第六步，進(jìn)行交易。
隨著交易進(jìn)行，我們也要觀察策略的有效性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)策略出現(xiàn)超出預(yù)期的虧損時。
第七步，調(diào)整或終止策略。