一位從事5年并持有AQF證書(shū)的量化金融分析師寫(xiě)給金融圈新人的話

聽(tīng)?wèi)T了金融行業(yè)的高薪神話，剛剛踏入金融圈的你們，或許會(huì)因?yàn)橹車(chē)默F(xiàn)狀而對(duì)未來(lái)感到迷茫，這位證券行業(yè)前輩的話可能會(huì)給你帶來(lái)一些幫助。

我是一名量化金融分析師，在證券行業(yè)從業(yè)了5年，然后轉(zhuǎn)到期貨行業(yè)從業(yè)至今。從被面試到面試大學(xué)生，研究生。從在會(huì)議室里拿著小本子聽(tīng)老總培訓(xùn)到站在擺放著鮮花的講臺(tái)上款款而談，我們都是從大學(xué)走過(guò)來(lái)的，看到你們來(lái)面試時(shí)的各類(lèi)表現(xiàn)，我經(jīng)常感觸當(dāng)初我剛步入社會(huì)時(shí)的青澀。

大學(xué)里老師都會(huì)告訴你們努力學(xué)習(xí)，以后就有好日子過(guò)。我可以告訴你們，你們所學(xué)的很多東西都是沒(méi)用的，甚至可以說(shuō)你們能用到的不會(huì)很多。原因太多了，我不一一跟你們細(xì)說(shuō)，抱怨社會(huì)不是我的目的。

我在培訓(xùn)新員工的時(shí)候首先要做的事情就是更正他們?cè)诖髮W(xué)里學(xué)到的關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念，以免他們帶著厚厚的眼鏡片盯著我跟我大談貨幣論。對(duì)于社會(huì)的認(rèn)識(shí)不正確是每一個(gè)大學(xué)生都會(huì)碰到的難題，包括你們?cè)趯W(xué)校里一些很優(yōu)秀的人。

那些學(xué)習(xí)超好的人，恭喜你們，你們要走的彎路會(huì)少一些，但同樣坎坷。如果你們能進(jìn)入某家銀行，券商的投行部，太好了，至少你的生活能得到保障。不過(guò)你們大展宏圖的愿望先放一放。沒(méi)有那么多的大項(xiàng)目讓你跑，你做的先是錄取一些數(shù)據(jù)，然后天天對(duì)著投行報(bào)告。如果單位比較好，有項(xiàng)目做的話會(huì)讓你負(fù)責(zé)一些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)工作，如果領(lǐng)導(dǎo)看你這孩子不錯(cuò)還會(huì)帶著你出去跑。放低姿態(tài)，熬幾年你們出頭的比較快。

那些學(xué)習(xí)一般的，沒(méi)有什么特殊背景的同學(xué)，是多數(shù)。我主要跟你們嘮嘮。去券商的，去銀行的，去期貨的，去保險(xiǎn)的。除了銀行以外，另外三類(lèi)金融類(lèi)公司的人才流動(dòng)性都比較大。你們要定位好自己去做什么。相信沒(méi)有人一開(kāi)始就想去做銷(xiāo)售，大家都想做研究員，做管理員。但你們當(dāng)中一半以上會(huì)從銷(xiāo)售開(kāi)始干，為什么呢?因?yàn)槟銈冏霾涣搜芯繂T啊。

其實(shí)金融企業(yè)對(duì)于研發(fā)人員還是很缺的，但相信我，你們大多數(shù)人都不夠資格。因?yàn)槟銈儗?duì)于社會(huì)的了解太少，你們學(xué)的知識(shí)都是書(shū)本里面的。起碼你們要花費(fèi)幾年的時(shí)間去了解什么是產(chǎn)業(yè)鏈。這個(gè)培養(yǎng)的成本是很高的，哪個(gè)公司現(xiàn)在都想從其它公司挖一個(gè)成手過(guò)來(lái)，只有很少數(shù)的公司愿意花成本培養(yǎng)一個(gè)大學(xué)生做研究員。所以多數(shù)的同學(xué)會(huì)從銷(xiāo)售做起。其實(shí)做銷(xiāo)售沒(méi)什么不好，碰上好行情很賺錢(qián)。

很多新入行的同學(xué)膽子都很大的，當(dāng)著我的面給客戶(hù)打電話說(shuō)我們有消息說(shuō)了，哪個(gè)哪個(gè)股票要漲，其實(shí)有時(shí)候我就是順嘴一說(shuō)某個(gè)私募對(duì)股票有興趣。

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研究是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，必須至少經(jīng)過(guò)一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期才會(huì)有所感悟。在這個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)你要生活，如果不能靠著公司白養(yǎng)你的話就的自己一邊學(xué)習(xí)一邊想法掙錢(qián)糊口了。但如果你把客戶(hù)做死了，那你就得另外花很多精力去尋找其它的客戶(hù)?？蛻?hù)就像我們種的農(nóng)作物，你要花精力讓它成長(zhǎng)，然后分享它的果實(shí)，不負(fù)責(zé)任的理財(cái)是殺雞取卵的。會(huì)把你自己變成一個(gè)騙子。

有些同學(xué)大學(xué)時(shí)比較牛，來(lái)公司后被當(dāng)成人才培養(yǎng)，進(jìn)入了研究部門(mén)。有幾個(gè)孩子來(lái)了沒(méi)多長(zhǎng)時(shí)間就忍不住了，跟自己想象中的研究工作差太遠(yuǎn)了，天天不是幫著公司處理些瑣碎的事兒就是去數(shù)據(jù)庫(kù)里復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)。呵呵，其實(shí)都這樣，別看這山低那山高。金融行業(yè)的修行大多是靠自己的。一開(kāi)始都很悶。時(shí)間長(zhǎng)了積累的經(jīng)驗(yàn)多了就看出來(lái)每個(gè)人水平的高下了。

公司里很多國(guó)內(nèi)名校出來(lái)的高材生，都是院長(zhǎng)，老師推薦進(jìn)來(lái)的，公司也很看重。每次我在外講課時(shí)都能看到他們?cè)谂_(tái)下忙來(lái)忙去的幫忙。不過(guò)工作就這些，企業(yè)不能冒風(fēng)險(xiǎn)交給你們。其實(shí)比我畢業(yè)的時(shí)候好多了，我那個(gè)時(shí)候根本沒(méi)人教沒(méi)人帶，都是靠自己學(xué)出來(lái)的。趁著畢業(yè)前把需要的從業(yè)資格都拿到，這樣工作了就可以開(kāi)始考CFA、AQF量化金融這些，以后對(duì)你們的分析會(huì)有幫助的。記著，分析是給自己做的。你可以寫(xiě)出來(lái)一些東西應(yīng)付公司甚至應(yīng)付客戶(hù)，但你自己心里是如何評(píng)價(jià)這個(gè)市場(chǎng)直接決定你是賺錢(qián)還是賠錢(qián)。

我先點(diǎn)明大家未來(lái)的路再分析，做金融只有三條路：做管理，做研究，做市場(chǎng)。別無(wú)他法。

各位想進(jìn)入金融業(yè)和已經(jīng)在金融業(yè)的同學(xué)們，你們?yōu)槭裁匆M(jìn)入金融業(yè)?你們的目的是什么?在你們玩游戲、逛街、喝酒、泡妞的閑暇之余有沒(méi)有想過(guò)未來(lái)的路怎么走?當(dāng)初我選擇金融行業(yè)無(wú)非兩種想法：一，這是個(gè)暴利的行業(yè)，誕生過(guò)無(wú)數(shù)的富翁。二，這是個(gè)很自由的行業(yè)，在這里能否成功靠的不是你有多大的背景，決定你成功與否的是自己的頭腦。

成功的標(biāo)志就是你積累的財(cái)富。但事實(shí)并不是我想象的這樣簡(jiǎn)單。在這條路上我也孤獨(dú)、艱難的走了很久，目前小有收獲。首先我進(jìn)一步說(shuō)說(shuō)金融行業(yè)的現(xiàn)狀吧。先說(shuō)說(shuō)做研究，再談?wù)勛鍪袌?chǎng)。本人也沒(méi)活那么大，說(shuō)多了有忽悠之嫌。

中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展不是很久，這里面的人才一般分兩種，海歸派和土鱉派。海歸派是國(guó)外留學(xué)回來(lái)的，有先進(jìn)的思想，他們引進(jìn)了許多國(guó)外曾經(jīng)玩剩下的操作方法。

這類(lèi)人熱衷于搞理論，喜歡高學(xué)歷，沒(méi)事搞個(gè)金融模型，走的是高端路線。理論強(qiáng)，實(shí)用性有的很好有的一般。他們寫(xiě)的報(bào)告經(jīng)過(guò)投行部門(mén)有導(dǎo)向性的處理后賣(mài)給上市公司和投資者。

土鱉派是中國(guó)有金融市場(chǎng)以來(lái)土生土長(zhǎng)的投資者和投機(jī)者。這些人只專(zhuān)注一點(diǎn)就是實(shí)用性。說(shuō)什么沒(méi)用，怎么能賺到錢(qián)是根本的。投資報(bào)告也寫(xiě)，不過(guò)他們知道自己的投資報(bào)告值多少錢(qián)，沒(méi)必要花大力氣雇傭那些好的寫(xiě)手。他們跟私募，基金合作，那些人很多都是有些背景，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策預(yù)判很好，不需要很多行業(yè)報(bào)告。那么同學(xué)們，你們要知道自己以后是哪類(lèi)人。如果你們出國(guó)留學(xué)，學(xué)金融碩士，然后考CFA AQF，回來(lái)以后能進(jìn)入投行那先恭喜你。你直接進(jìn)入了金融業(yè)的食物鏈上游，不用為吃飯發(fā)愁了。

關(guān)鍵是你能不能挺過(guò)初的幾年。因?yàn)楦蓜e的行業(yè)一開(kāi)始你能掙夠生活費(fèi)，干金融行業(yè)你可能會(huì)餓肚子。對(duì)于證書(shū)，我的建議是條件達(dá)到一定去考，畢竟拿個(gè)CFA或者AQF，不管將來(lái)升職還是跳槽都是你的砝碼。我相信上天對(duì)每個(gè)人都是公平的，在讓我們煎熬磨練的時(shí)候，未來(lái)讓人羨慕的生活已經(jīng)向我們靠近了。

量化金融分析師(簡(jiǎn)稱(chēng)AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)水平證書(shū)。

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課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專(zhuān)業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開(kāi)發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類(lèi)投資等內(nèi)容。

2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類(lèi)型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了富盛名，基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實(shí)盤(pán)交易》

旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供優(yōu)解決方案。

>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AQF 課程相關(guān)問(wèn)題

三、掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤(pán)操作能力;

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;

7、掌握從策略思想——策略編寫(xiě)——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。