什么是量化交易？什么是量化投資？量化金融分析師AQFer在下文中會(huì)有相關(guān)內(nèi)容普及~
量化交易：量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型代替人為主管判斷，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。通常量化交易也是指計(jì)算機(jī)交易，高頻交易.。
什么是量化投資?
量化投資主要是指使用量化交易的方法來(lái)投資，通過(guò)計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令。從廣義上講：使用量化的思想來(lái)做交易都是量化投資，量化投資就是要避免情緒化交易。>>>點(diǎn)擊詳細(xì)了解我國(guó)量化行業(yè)薪資待遇
量化交易的核心部分分別為：
A.模型代替認(rèn)為主觀判斷
例：以比特幣(BTC)舉例, 最近一個(gè)月都是震蕩的行情，這就是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)。但是主觀情緒認(rèn)識(shí)比特幣一直在跌。
AQF111
B.理性決策
例：還是以比特幣，比如一個(gè)投資者有個(gè)是在6300刀的時(shí)候買入，6500刀時(shí)候賣出，但是當(dāng)比特幣突然
漲幅超過(guò)6800的時(shí)候他就不賣出了，因?yàn)樨澙返脑蛩赡芫筒毁I入了
特點(diǎn)：
A.套利思想：
發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤估值洼地，并通過(guò)買入低估值，賣出高估值資產(chǎn)而獲利
例：還是以比特幣舉例：比如幣安的比特幣價(jià)格是6500刀，而火幣的價(jià)格是6300刀，這個(gè)時(shí)候就存在跨市場(chǎng)套利的機(jī)會(huì)。
B.紀(jì)律性：
根據(jù)模型運(yùn)行結(jié)果決策，而不是憑感覺。
例：還是以比特幣舉例：假如投資者有個(gè)策略是在6300的時(shí)候買入，6500的時(shí)候賣出，就要嚴(yán)格執(zhí)行這個(gè)策略不能因?yàn)楸忍貛诺膬r(jià)格突然上漲，就不賣了。
C.概率取勝：
定量投資，依靠組合資產(chǎn)取勝。
例：如果投資者投10000來(lái)做數(shù)字貨幣投資，按照量化的思路。 不能把所有的資產(chǎn)都來(lái)投資比特幣，比如應(yīng)該分散一下!比如巴哥就不應(yīng)該大部分資產(chǎn)配置在穩(wěn)定幣上。
風(fēng)險(xiǎn)
A. 數(shù)據(jù)不完整
簡(jiǎn)單一點(diǎn)：過(guò)去1周比特幣的價(jià)格波動(dòng)范圍是6500刀, 一天內(nèi)的價(jià)格6700刀，這樣數(shù)據(jù)就會(huì)影響到你的策略
B. 模型性沒有考慮倉(cāng)位和資金配置
以網(wǎng)格交易舉例：你把6300到6500分為四格，每格資金是2000元，但是你的資金就只有5000元這個(gè)時(shí)候就不能產(chǎn)生相應(yīng)的收益
C.同質(zhì)模型產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)交易
還是以比特幣舉例：如果大家都覺得的 比特幣會(huì)在6300到6500左右波動(dòng)，那么操作的人多了，那么比特幣的價(jià)格會(huì)趨向于6400
D.單一投資品種導(dǎo)致的不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
以瑞波幣來(lái)講，如果只做瑞波這個(gè)單一的品種，那肯定策略就是失效的!
量化交易到能不能斗金?
西蒙斯這個(gè)天才的基金，靠量化交易，使他管理的基金年均收益率高達(dá)35%。去年數(shù)字貨幣市場(chǎng)，跨市場(chǎng)套利獲取的收益遠(yuǎn)不止35%。但是同樣的策略思想也不是每個(gè)人能賺錢。以網(wǎng)格策略，來(lái)玩比特幣舉例，不同網(wǎng)格參數(shù)，也造成不同收益!
什么是量化策略?
利用量化的方法，進(jìn)行金融市場(chǎng)分析，判斷和交易的策略、算法的總稱。
策略的類型：
A .趨勢(shì)判斷性投資策略
B.波動(dòng)性判斷性投資策略
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