量化金融分析師（AQF）|量化套利入門(mén)篇：現(xiàn)貨對(duì)沖了解一下

眾所周知，對(duì)于剛?cè)腴T(mén)的小韭菜，甚至是一些老得不能再老的韭菜而言，量化交易都是一門(mén)高大上的技術(shù)，充斥著各種新型代碼和算法假設(shè)，門(mén)檻十分高。

但其實(shí)，生活無(wú)處不是禪，禪就源于生活，量化思想在生活中也同樣無(wú)處不在。

例如：廣州有一位住在東圃的白領(lǐng)，工作地點(diǎn)在石牌橋，他可選擇的路線(xiàn)有：自己開(kāi)車(chē)、乘坐地鐵、乘坐公交。

他羅列了所有可行的路線(xiàn)，隨后花了一個(gè)月時(shí)間，逐條路線(xiàn)進(jìn)行試驗(yàn)，最終成功地找出最近的線(xiàn)路，這就是最簡(jiǎn)單的量化思想，利用大量數(shù)據(jù)，找出較優(yōu)策略。

而昨天，小白也簡(jiǎn)單談及了套利的說(shuō)法——搬磚，舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：比如比特幣在交易所A的價(jià)格是4.4萬(wàn)元RMB，在交易所B的價(jià)格是4.5萬(wàn)元RMB，那么就在交易所A上買(mǎi)了再到交易所B上去賣(mài)，這樣就能賺到1000元了。

而每個(gè)交易所的價(jià)格都有浮動(dòng)，巨大的交易量無(wú)法用肉眼去識(shí)別，此時(shí)就要用技術(shù)實(shí)現(xiàn)“搬磚”了，哪個(gè)磚廠(chǎng)差價(jià)高？就要靠量化技術(shù)了。

在理解了“搬磚原理”和“技術(shù)搬磚”后，接下來(lái)就要進(jìn)一步給大家介紹一種現(xiàn)今最常見(jiàn)的一種套利方式：現(xiàn)貨對(duì)沖套利。

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對(duì)沖套利的原理與傳統(tǒng)搬磚一樣，依舊是在低價(jià)交易所買(mǎi)入，高價(jià)交易所賣(mài)出，但需要同時(shí)在A(yíng)，B兩個(gè)交易所同時(shí)擁有一定的資金（比如USDT)和要對(duì)沖的幣種（比如BTC）。

因?yàn)樵趦蓚€(gè)交易所中都存有資金，所以便無(wú)需從A交易所提幣到B交易所，大大節(jié)省了轉(zhuǎn)賬時(shí)間，當(dāng)兩個(gè)交易所出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)時(shí)，分別賣(mài)出高價(jià)交易所的幣，買(mǎi)入低價(jià)交易所的幣，不進(jìn)行提幣操作，這樣就避免了提幣延時(shí)對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響。

比如交易所A上比特幣的價(jià)格為5000USDT，交易所B比特幣價(jià)格為5200USDT，我們?cè)趦r(jià)格低的okex買(mǎi)入一個(gè)比特幣，同時(shí)在價(jià)格高的地方賣(mài)出一個(gè)比特幣。

這時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)：你持有比特幣的總數(shù)量不變，但你手上持有的USDT卻多了200個(gè)，相當(dāng)于對(duì)沖套利了200美元，你的資金越多，利潤(rùn)也就越大。

今天跟大家交代的是“搬磚套利”的一些通俗易懂的講解，你看明白了嗎？來(lái)，小韭菜們快上車(chē)，在成為老韭菜的道路上，小白為你保駕護(hù)航~

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