1. 項(xiàng)目背景
量化金融分析師(AQF®)英文全稱Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，由中國社科院下設(shè)的中國市場學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)建立的全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)主辦并頒發(fā)。
量化投資在國外的發(fā)展已非常成熟，與此相反，曾經(jīng)在相當(dāng)長的一段時(shí)間里，國內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始，金融業(yè)界改革消息不斷。2 月 16 日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對其日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示。3月，十二屆全國人大會(huì)議上，李克強(qiáng)總理在《2017年政府工作報(bào)告》中首次提及“人工智能”和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。運(yùn)用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中，是未來量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。4月10日，大連商品交易所正式發(fā)布由其自主研發(fā)的6支大連商品交易所商品期貨系列指數(shù)，分別為農(nóng)產(chǎn)品、油脂油料、飼料類、大豆類等4支多商品期貨價(jià)值指數(shù)，以及都豆粕、鐵礦石等2支單商品期貨價(jià)值指數(shù)。
現(xiàn)階段，國內(nèi)每年的新財(cái)富評選活動(dòng)中，各大券商的金融工程團(tuán)隊(duì)逐漸成為行業(yè)焦點(diǎn);量化基金產(chǎn)品一如既往受到多方關(guān)注。各大量化投資平臺(tái)如雨后春筍般興起，量化方法在金融投資分析中得到越來越廣泛的運(yùn)用。國際方面，在人工智能的浪潮下，包括高盛、摩根大通、貝萊德等各大頂級投行和金融機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型和布局人工智能，大批交易員和分析師被自動(dòng)算法取代，越來越多的公司依賴算法進(jìn)行投資決策，而不再求助于具體的人。量化投資領(lǐng)域方興未艾，在此背景下，為未來金融高尖人才提供全面且個(gè)性化的服務(wù)，提升其綜合素質(zhì)，是時(shí)代的需求。
本量化投資實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目旨在為此類人員提供基本理論知識(shí)、切實(shí)可行的研究方法，提高參訓(xùn)人員的量化分析水平。
1. 課程對象
適合本量化投資實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目的人群有：有志于學(xué)習(xí)專業(yè)的量化投資方法，且有志于從事與金融量化分析相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或?qū)I(yè)服務(wù)工作的人員。相關(guān)工作包括：投資顧問、量化投資工程師、量化投資策略研究分析師、行業(yè)研究中的量化分析團(tuán)隊(duì)等。
1. 培訓(xùn)目標(biāo)
近年來，我國金融業(yè)改革與創(chuàng)新不斷，金融工作越來越專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國際化。結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實(shí)務(wù)中的應(yīng)用也越來越普遍和深入。本項(xiàng)目在借鑒國外發(fā)達(dá)國家的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實(shí)踐發(fā)展和實(shí)際情況，并通過研究分析相應(yīng)實(shí)戰(zhàn)崗位的專業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專業(yè)人員為目標(biāo)，通過專業(yè)理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員。
此外，本項(xiàng)目的課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也適宜短期學(xué)習(xí)概覽量化分析方法，并且應(yīng)用于日常的投資分析工作中的金融從業(yè)人員。
2.課程安排
2.1. 課程方案
量化金融實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目(AQF)課程學(xué)習(xí)周期3個(gè)月，分三階段開展課程，階段課程時(shí)長為1個(gè)月。團(tuán)報(bào)學(xué)員授課形式為：線下授課答疑+線下知識(shí)串講+線上學(xué)習(xí)+線上答疑，線下授課答疑與知識(shí)串講統(tǒng)一安排在月末開展。課程時(shí)間和內(nèi)容的具體安排見4.2。
2.2. 課程內(nèi)容
課程內(nèi)容包括量化金融分析師AQF實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目(線上)及線下面授答疑課程，線上線下同步進(jìn)行，分三階段開展課程。
第一階段(1個(gè)月)：Python編程基礎(chǔ)+金融知識(shí)基礎(chǔ)
零基礎(chǔ)到入門，線上課程+線下面授。通過大量金融數(shù)據(jù)和金融案例的初步學(xué)習(xí)，了解Python編程核心基礎(chǔ)。課程內(nèi)容主要包括：Python語言環(huán)境的搭建、編程基礎(chǔ)、編程進(jìn)階(Numpy / Pandas配對交易實(shí)戰(zhàn)策略)、金融數(shù)據(jù)的獲取及相關(guān)處理、Python實(shí)戰(zhàn)金融應(yīng)用(統(tǒng)計(jì)分析、資產(chǎn)組合、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià))、量化交易策略(SMA經(jīng)典策略、CTA交易策略、基于爬蟲技術(shù)的事件驅(qū)動(dòng)策略、大宗商品&股票市場聯(lián)動(dòng)策略、基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測股市漲跌)
通過第一階段學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲得金程教育頒發(fā)的初級量化金融分析參訓(xùn)證書。
第二階段(1個(gè)月)：量化金融進(jìn)階課程
中級進(jìn)階課程，主要涉及基于Python的經(jīng)典量化投資策略的深入學(xué)習(xí)等。包含了最負(fù)有盛名、最前沿的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、配對交易模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)各種模型等內(nèi)容。
通過第二階段學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲得金程教育頒發(fā)的中級量化金融分析參訓(xùn)證書。
第三階段(1個(gè)月)：量化金融高階課程
量化高階課程，課程內(nèi)容包括量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)及量化實(shí)盤交易的學(xué)習(xí)。第三階段高階課程旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過濾器、進(jìn)入信號、退出信號、倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。量化實(shí)盤交易旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解方案。
通過第三階段的學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲得金程教育頒發(fā)的高級量化金融分析參訓(xùn)證書，且獲得報(bào)名參與量化金融分析師(AQF)的證書考試資格。
>>>點(diǎn)擊咨詢量化金融分析師AQF實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
3. 學(xué)習(xí)收益
本量化投資實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目旨在參訓(xùn)人員通過本項(xiàng)目培訓(xùn)獲得以下收益：
§ 熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;
§ 熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;
§ 掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易理論;
§ 掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力;
§ 具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;
§ 掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;
§ 掌握“策略思想→策略編寫→策略實(shí)現(xiàn)”的完整量化投資決策過程。
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完善下表，48小時(shí)內(nèi)查收全套AQF備考資料
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