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　　算法交易是一個極其復(fù)雜的領(lǐng)域，涉及學(xué)科眾多，對于數(shù)學(xué)及統(tǒng)計學(xué)都有很高要求，對于初學(xué)者來說，難以入門往往會帶來深深的挫敗感。但事實上，整體概念上還是比較直接易懂的，但細節(jié)方面則需要迭代漸進式的學(xué)習(xí)才能掌握。

　　而算法交易之美在于，并不是只有在實盤操作中才能測試你的策略，許多經(jīng)紀商都提供了真實市場數(shù)據(jù)的模擬盤系統(tǒng)。這些系統(tǒng)說明詳盡，可以幫助你針對算法交易進行更為深入的學(xué)習(xí)，而不用擔(dān)心為了學(xué)習(xí)賠了錢。

　　AQFer目前被問到最多的問題是“怎么才能真正入門量化交易呢?”還有關(guān)于量化就業(yè)薪酬問題歡迎閱讀：AQF量化就業(yè)盤點 | 你拉低平均工資了嗎?

　　初學(xué)者的首要任務(wù)在于要構(gòu)建一個牢固的整體框架。既覆蓋所有的基礎(chǔ)，但又不涉及過于繁雜的數(shù)學(xué)討論，在一本書里兼顧這兩點還是挺難做到的，基于這個原則，給大家推薦以下幾本書：

　　1. 量化交易:自己動手做算法交易

　　英文名：Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

　　作者：Ernest Chan

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　　這是我個人最愛的金融書籍。作者對于個人投資者建立量化投資交易系統(tǒng)(使用MATLAB及Excel)的過程做了很好的闡述，使得量化交易變得如此的平易近人，并在書中不斷地鼓勵大家成為一名量化交易員其實是人人都可以做到。雖然為了保證書籍整體的簡單易懂，有一些細節(jié)有所省略，但的確是本非常好的入門書籍，書中討論了如何創(chuàng)造alpha收益(模型)，風(fēng)險管理，自動化指令執(zhí)行系統(tǒng)及一些策略(主要是慣性及均值回歸策略)。

　　電子書下載鏈接：

　　https://www.myquant.cn/uploads/default/original/1X/4c7037365a4bf1623734c1c899baed7855061ace.pdf

　　2. 黑盒子:量化交易精要

　　英文名：Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading

　　作者：Rishi K. Narang

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　　本書詳細介紹了量化投資基金的運作過程，為精明好學(xué)的投資者解釋了他們能否利用量化投資基金這個“黑盒子”進行投資。盡管書中完全沒有涉及個人投資者相關(guān)內(nèi)容，但包含了大量量化交易系統(tǒng)該如何構(gòu)建的內(nèi)容。交易成本和風(fēng)險管理的重要性都被提及，并為讀者指出了進一步學(xué)習(xí)的路線。個人算法交易者可以從此書中了解學(xué)習(xí)到專業(yè)機構(gòu)投資者是如何進行算法交易的。

　　3.算法交易與直接市場接入：直接市場接入交易策略

　　英文名：Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies

　　作者：Barry Johnson

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　　金融行業(yè)里一提到算法交易這個詞，大家首先想到的往往是機構(gòu)投資者用來高效執(zhí)行交易指令的算法，但其實這個詞不僅僅涉及交易層面，還有如何量化及系統(tǒng)實現(xiàn)的內(nèi)容。這本書主要是還是關(guān)于交易層面，作者是投行的一名資深量化開發(fā)者，那這本書對于個人投資者就毫無意義了么?當然不是，通過本書可以深入地理解交易所如何運作及市場的微觀結(jié)構(gòu)，對于提升個人投資者策略水平也會有極大的幫助。最后友情提示，這本書是本大塊頭:)

　　當基本概念打牢后，就可以開始著手開發(fā)一個交易策略了，交易系統(tǒng)中稱之為alpha模型。策略可以通過各種途徑獲得，但其能否真正實現(xiàn)價值，還需要不斷的研究與回測來逐步打磨。下面兩本書中介紹了一些不同類型的交易系統(tǒng)與指令執(zhí)行系統(tǒng)，也包含了部分實現(xiàn)細節(jié)。

　　4. 算法交易：制勝策略及其原理

　　英文名：Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale

　　作者： Ernest Chan

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　　Ernest Chan系列的第二本，第一本書中沒有提及慣性、均值回歸與高頻策略，而這本里則對這幾個策略進行了詳細的討論，并提供了部分實現(xiàn)細節(jié)，本書對于數(shù)學(xué)有一定要求(涉及卡爾曼過濾器、平穩(wěn)/協(xié)整，擴展迪基-福勒檢驗等)。書中的策略大部分使用MATLAB實現(xiàn)，但你可以很輕松地的用C++、Python/pandas或者R重新實現(xiàn)。本書也根據(jù)新興的市場行為對第一本書做了部分更新。

　　5. 交易與交易所：市場微觀結(jié)構(gòu)

　　英文名：Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners

　　作者：Larry Harris

　　 AQF量化交易書籍有哪些

　　這本書主要關(guān)注于市場微觀結(jié)構(gòu)，個人認為這部分即使在初學(xué)階段也非常有必要學(xué)習(xí)。市場的微觀結(jié)構(gòu)是關(guān)于市場參與人如何互相影響，交易所訂單系統(tǒng)又是如何運轉(zhuǎn)的一門學(xué)問，它告訴我們交易所在市場中所起的作用，當一筆交易執(zhí)行時背后到底發(fā)生了什么。本書沒有涉及具體的交易策略，更多的是在討論指令執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)計時需要考慮的眾多事項。許多寬客界專家都非常推崇這本書!