最近學(xué)習(xí)量化的學(xué)員明顯多了，很多學(xué)員也開始自覺學(xué)習(xí)AQF量化金融分析師相關(guān)知識(shí)，這其中有多少是因?yàn)?ldquo;頭部私募員工5000萬(wàn)年終獎(jiǎng)的”而吸引來(lái)的，誰(shuí)也無(wú)法抵擋高薪的吸引力，但量化投資包含的領(lǐng)域廣泛，不止在金融領(lǐng)域，其他領(lǐng)域也存在量化，今天就量化在金融領(lǐng)域的應(yīng)用做下分類，感興趣的朋友記得收藏。
Q measure Quant
Q measure Quant主要為各種奇異衍生品的定價(jià)提供支持，各種奇異衍生品的標(biāo)的包括但不僅限于利率、權(quán)益、信用、貨幣和商品。這類Quant主要為Trading desk提供定價(jià)支持和風(fēng)控模型，其主要基于風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)(risk neutral pricing假設(shè)，利用各種理論和數(shù)值方法例如PDE, Monte Carlo simulations等建模。
2008年金融危機(jī)之后，隨著全球復(fù)雜衍生品市場(chǎng)的萎縮和監(jiān)管的加強(qiáng)，Quant的需求急劇減少。因?yàn)檫@類Quant所需的數(shù)學(xué)能力極高，在美國(guó)主要招名校的數(shù)學(xué)和物理類PhD。中國(guó)市場(chǎng)上的衍生品在漸漸變多，2015年2月場(chǎng)內(nèi)期權(quán)（上證50ETF期權(quán)）終于掛牌，之后相繼有以滬深300、中證500（中金所）及創(chuàng)業(yè)板ETF（深交所）等各種標(biāo)的的場(chǎng)內(nèi)期權(quán)上市，這些標(biāo)準(zhǔn)衍生品的陸續(xù)上市都為國(guó)內(nèi)復(fù)雜衍生品提供了對(duì)沖手段，未來(lái)復(fù)雜衍生品的發(fā)展大有可為。
>>>點(diǎn)我免費(fèi)領(lǐng)取AQF量化金融 分析師試聽課程
風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
風(fēng)險(xiǎn)按大類可以分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等等，這幾類風(fēng)險(xiǎn)特征迥異。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是二級(jí)市場(chǎng)的投資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，所以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量需要對(duì)前臺(tái)交易的各種頭寸的風(fēng)險(xiǎn)特征和定價(jià)方法（如果有交易復(fù)雜衍生品的話）有深入的了解，所需技能和前臺(tái)投資部門比較相似。
信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)，主要工作是建立模型預(yù)測(cè)PD，EAD和LGD也有模型不過(guò)可以玩的花樣不多，另外高級(jí)一點(diǎn)就是自建風(fēng)險(xiǎn)資本模型來(lái)代替巴塞爾協(xié)議指定的模型，以達(dá)到為銀行節(jié)約資本計(jì)提的目的。操作風(fēng)險(xiǎn)就不說(shuō)了，因?yàn)榘咐鞑幌嗤?，其?shí)挺難量化的。
量化投資策略研發(fā)
毫無(wú)疑問(wèn)，這是目前我國(guó)市場(chǎng)上需求比較旺盛的一類，一大批機(jī)構(gòu)投資者，包括公募基金（旗下的指數(shù)增強(qiáng)基金或純量化基金）、券商自營(yíng)和很多私募基金都把大量精力投注在這類策略上，也有許多大學(xué)生開始報(bào)考AQF量化金融分析師，想要投入該行業(yè)。
這類量化投資策略一般是做多有超額收益的股票，同時(shí)做空股指期貨，兩者之差帶來(lái)絕對(duì)收益（即無(wú)論牛市還是熊市），這類策略都可以帶來(lái)穩(wěn)定的收益。
因?yàn)橹袊?guó)股市（除了創(chuàng)業(yè)板之外）在2010~2013年的漫漫熊途，所以很多投資者青睞這類策略。良好的編程能力才能保證策略的高效開發(fā)。畢竟，目前A股市場(chǎng)上有2600多只股票，數(shù)據(jù)量是極大的，何謂良好的編程能力呢？一般是利用你（運(yùn)算和內(nèi)存）有限的計(jì)算機(jī)性能、能快速處理和分析你想分析的數(shù)據(jù)并得到結(jié)論。
那么學(xué)習(xí)量化真的能夠賺錢嗎？
量化分析師是近兩年金融求職圈火爆的職位，主要從事風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化投資組合、設(shè)計(jì)開發(fā)金融產(chǎn)品、財(cái)務(wù)分析、銷售與交易等工作。
傳統(tǒng)的投資方式主要還是要靠分析師對(duì)基本面數(shù)據(jù)的挖掘而進(jìn)行決策判定。而人本身的精力是有限的，這就意味著傳統(tǒng)的投資方式的決策廣度有限。隨著信息傳遞速度的加快，傳統(tǒng)的分析師對(duì)基本面數(shù)據(jù)挖掘速度慢的缺點(diǎn)也逐步的顯現(xiàn)出來(lái)。價(jià)值，主觀投資者難免不受到情緒對(duì)交易決策產(chǎn)生的影響，這樣就意味著量化金融分析師的必要性。
關(guān)于薪資，美國(guó)、英國(guó)quant analyst年薪約在15-110萬(wàn)美元，有的quant analyst時(shí)薪比IBD analyst高出許多，這個(gè)行業(yè)中通常是資歷取勝，所以想要入行，盡快考取AQF量化金融分析師，早點(diǎn)抓住機(jī)會(huì)。
以上就是【報(bào)考AQF量化金融分析師真的能夠賺錢嗎？有哪些分類？】的全部解答，現(xiàn)如今隨著科技的進(jìn)步，我們生活的方方面面也在發(fā)生著變化，金融行業(yè)也緊跟時(shí)代的步伐，那么投資行業(yè)作為金融的一大版塊，其中的投資方式、操作思路等也都會(huì)隨著時(shí)代的更迭而不斷進(jìn)步，想要早些入行的朋友，歡迎來(lái)金程網(wǎng)校來(lái)咨詢報(bào)考AQF。
相關(guān)閱讀：
●AQF量化考試報(bào)名入口是哪里?量化金融分析師AQF核心課程有哪些?
●量化交易python培訓(xùn)學(xué)什么內(nèi)容？AQF量化分析師可以自己報(bào)名嗎？
.jpg)
金程推薦： AQF是什么意思 量化金融分析師年薪 AQF考試流程
備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報(bào)名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
聲明|本文由金程AQF綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。
