市面上大部分券商基金都有金工或者量化部門，是不錯的實(shí)習(xí)機(jī)會，但是如果是之前沒有實(shí)習(xí)經(jīng)歷，可能會比較難獲得機(jī)會，建議大家可以先自己學(xué)習(xí)了解一下量化金融相關(guān)的知識，或者報(bào)考含金量高的AQF證書，有準(zhǔn)備的入行才是正確的選擇，下面來看一下0基礎(chǔ)學(xué)員如何進(jìn)行量化學(xué)習(xí)。
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01
熟悉并掌握量化工具
1、掌握編程語言——Python
工欲善其事，必先利其器。想要入門量化學(xué)習(xí)，掌握一門編程語言是必不可少的。對于量化金融來說，主流的編程語言有Python、MATLAB、Java、C++等。
從開發(fā)難度而言，Python和MATLAB比較容易，而Java和C++比較難；從運(yùn)行速度來說，C++比較快，因此常用于高頻交易。不過對于大部分量化投資者而言，尤其是初學(xué)者，開發(fā)占用的時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于運(yùn)行時間，如果追求運(yùn)行速度的話，也可以先將策略開發(fā)出來，再使用C/C++重寫高性能代碼段。
另外，從量化資源而言，Python資源多，而且MATLAB是商業(yè)軟件，Python是開源免費(fèi)的。所以綜上所述，如果是編程零基礎(chǔ)的同學(xué)，入門量化的編程語言毋庸置疑是選擇Python。
2、學(xué)會數(shù)據(jù)獲取
關(guān)于數(shù)據(jù)獲取，如果能有Wind那就再好不過了，但是如果沒有條件的同學(xué)可以使用免費(fèi)的數(shù)據(jù)源，比如Tushare和BaoStock。
3、找到一個合適的量化平臺
量化學(xué)習(xí)平臺可以看成是一個已經(jīng)搭建好的框架。用戶只需添加一些自己的買賣條件，即可進(jìn)行策略回測，免去了自己從無到有搭建基礎(chǔ)框架的過程。
目前國內(nèi)比較主流的量化平臺有優(yōu)礦、聚寬、米匡等。不過對于策略回測來講，僅使用Python就完全可以實(shí)現(xiàn)了，使用第三方平臺的缺點(diǎn)就是你得先琢磨好一陣子如何使用這個平臺，而且也比較難摸清平臺所有細(xì)節(jié)，難以把控。
02
掌握并熟悉量化策略
掌握了量化金融的基本工具之后，令量化投資者頭大的就是量化策略的靈感了，對于初學(xué)者而言，肯定是先從經(jīng)典策略比如雙均線、配對交易、動量反轉(zhuǎn)等開始。
在掌握了經(jīng)典策略之后，可以通過閱讀券商研報(bào)、國外量化論文，或者根據(jù)自己對金融理論的理解，編寫自己的策略。
1、經(jīng)典策略
量化金融交易經(jīng)典策略主要有擇時策略，如雙均線模型、動量反轉(zhuǎn)、配對交易等，選股策略如多因子策略，技術(shù)分析指標(biāo)如MACD等。在量化平臺比如聚寬社區(qū)、優(yōu)礦社區(qū)等都會有涉及。
但是，這些資源不適合初學(xué)者，0基礎(chǔ)的同學(xué)可以關(guān)注一下金程網(wǎng)校，里面會針對基礎(chǔ)來設(shè)計(jì)教學(xué)課程。
2、券商研報(bào)
券商研報(bào)有一些不錯的文章可以借鑒，推薦可以看券商金工部門的研報(bào)。
3、海外文獻(xiàn)
量化金融投資在國內(nèi)發(fā)展時間其實(shí)比較短，而在海外已經(jīng)有了幾十年的積累沉淀，所以海外量化相關(guān)文獻(xiàn)也是一個好的資源，推薦可以參考相關(guān)網(wǎng)站的論文資源。
4、金融理論
顧名思義，就是憑借自己的金融知識，深入領(lǐng)會金融資產(chǎn)定價(jià)的無套利原則，靈活運(yùn)用各類金融工具進(jìn)行投資。所以，這就靠大家聰明的頭腦，以及金融理論儲備了，多說一句，如果覺得自己金融知識儲備不足，可以考一些相關(guān)的證書，比如AQF量化金融分析師證書，在學(xué)習(xí)的過程中也能夠強(qiáng)化我們的金融基礎(chǔ)知識體系。
03
讀一些量化書籍
推薦書籍如下：
1、《投資學(xué)》作者：博迪，凱恩，馬庫斯
2、《Trends in Quantitative Finance》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
3、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作者：古扎拉蒂
4、《漫步華爾街》作者：麥基爾
5、《海龜交易法則》作者：柯蒂斯·費(fèi)思
6、《交易策略評估與最佳化》作者：羅伯特·帕多
7、《量化交易——如何建立自己的算法交易事業(yè)》作者：歐內(nèi)斯特·陳
8、《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》by Keith Fitschen
9、《Quantitative Equity Investing》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
10、《積極型投資組合管理》作者：格里納德，卡恩
11、《統(tǒng)計(jì)套利》作者：安德魯·波爾
以上就是【量化交易是什么意思？AQF考試時間在幾月份？】的全部解答，以上提到的都是一些理論知識，但對于0基礎(chǔ)的同學(xué)來說，建議先找到量化相關(guān)的實(shí)習(xí)，比如去券商基金的金工部門、量化部門等，真正操作一些具體的量化項(xiàng)目，這一過程也正好檢驗(yàn)自己是否是真的對這方面感興趣。 大家如果有其他的疑問可以咨詢金程網(wǎng)校。
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