適合0基礎(chǔ)的量化交易書籍有哪些？新手們首先應(yīng)獲得對量化交易概述的大體了解。在基本知識被覆蓋和理解之前，避免大量的數(shù)學(xué)討論要容易得多。為此找到的適合0基礎(chǔ)學(xué)員學(xué)習(xí)的量化書籍如下：

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· 1） Ernest Chan的量化交易 - 這是目前比較暢銷的量化交易書籍之一。Chan博士對使用MatLab或Excel建立一個(gè)“業(yè)余”量化交易系統(tǒng)的過程進(jìn)行了很好的概述。他使這個(gè)話題變得非常容易上手，給人的印象是“任何人都可以做到”。

盡管跳過了很多細(xì)節(jié)（主要是為了簡潔），但本書還是對算法交易的原理有詳細(xì)的介紹。他討論了alpha生成（“交易模型”），風(fēng)險(xiǎn)管理，自動化執(zhí)行系統(tǒng)和某些策略（尤其是動量和均值回歸）。

· 2） Rishi K. Narang的打開量化盒子的黑箱 - 在本書中，Narang博士詳細(xì)解釋了專業(yè)量化對沖基金的運(yùn)作方式。它面向正在考慮是否要投資這種“黑匣子”的投資者。盡管與業(yè)余投資者似乎無關(guān)緊要，但該書實(shí)際上包含了大量有關(guān)應(yīng)如何實(shí)施“適當(dāng)?shù)?rdquo;量化交易系統(tǒng)的信息。

例如，它概述了交易成本和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，以及該在哪里尋找更多信息。許多業(yè)余算法交易員可以掌握這一點(diǎn)，并了解“專業(yè)人士”如何進(jìn)行交易。

· 3） Barry Johnson的算法交易和DMA - 金融行業(yè)中的“算法交易”一詞通常是指銀行和經(jīng)紀(jì)人用來執(zhí)行有效交易的執(zhí)行算法。這是由某投資銀行的量化軟件開發(fā)商Barry Johnson撰寫的。這是否對我們沒有用？一點(diǎn)也不。對交易所的運(yùn)作方式和“市場微觀結(jié)構(gòu)”有深入的了解，可以極大地幫助業(yè)余策略提高盈利能力。盡管它是一本復(fù)雜的書，但還是值得一讀。

一旦掌握了基本概念，就有必要開始制定交易策略。這通常被稱為交易系統(tǒng)的alpha模型。這些策略容易找到，但是真正的價(jià)值在于通過廣泛的研究和回測來確定自己的交易參數(shù)。下列書籍討論了某些類型的交易和執(zhí)行系統(tǒng)，以及如何實(shí)施它們：

· 4） Ernest Chan的算法交易：這是Chan博士的第二本量化交易書籍。在第一本書中，他沒有提到動量，均值回歸和某些高頻策略。本書深入討論了此類策略，并提供了重要的實(shí)現(xiàn)方面的細(xì)節(jié)，盡管其數(shù)學(xué)復(fù)雜度比第一種方法高（例如，卡爾曼濾波器，平穩(wěn)性/協(xié)整，CADF等）。

這些策略再次充分利用了MatLab，但是對于那些有編程經(jīng)驗(yàn)的人來說，可以輕松地將代碼修改為C ++，Python / pandas或R。由于第一本書是幾年前寫的，這本還提供了有關(guān)最新市場行為的一些新的信息。

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