量化金融= (數(shù)學(xué)模型+金融模型) X 編程

什么是量化金融？量化金融也叫做Quantitative Finance，很多人把它簡(jiǎn)稱為Quant。簡(jiǎn)單來說，做量化金融就是通過發(fā)現(xiàn)一些過去數(shù)據(jù)中的模式來找到一些可以盈利的交易策略。

量化金融是金融和計(jì)算機(jī)的交叉學(xué)科。舉幾個(gè)簡(jiǎn)單的例子：金融里面有風(fēng)險(xiǎn)管理， 那么對(duì)應(yīng)的就有量化風(fēng)險(xiǎn)管理；金融里面有各類投資，對(duì)應(yīng)的就有量化投資；計(jì)算機(jī)有軟件開發(fā)，那么對(duì)應(yīng)的就有量化開發(fā)人員等。只要是和金融，計(jì)算機(jī)相關(guān)的，都屬于量化金融的范疇。所以，就會(huì)有我們經(jīng)常聽到的 fintech (金融科技), DeFi (去中心化金融), high frequency trading (HFT, 高頻交易) 等詞。

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量化金融不一定金融出身

計(jì)算機(jī)編程專業(yè)

哪些專業(yè)適合學(xué)習(xí)量化？首先如果你專長(zhǎng)的是計(jì)算機(jī)或者編程方向，且對(duì)計(jì)算編程感興趣，可從事quantitative developer的工作，類似于software developer。就是我們常說的，開發(fā)和設(shè)計(jì)金融模型，編寫建模相關(guān)的程序。

例如：Desk quant：其內(nèi)容開發(fā)核心是針對(duì)價(jià)格模型，適用對(duì)象是交易員。

Model validating quant：該工作方向核心是Desk quant的程序測(cè)評(píng)，目標(biāo)是檢測(cè)desk quant已開發(fā)的模型正確性，看是否存在bug，從而進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。

Research quant：其主要內(nèi)容是嘗試開發(fā)新的價(jià)格公式和價(jià)格模型。使用對(duì)象不限于交易員更多偏于客戶方向。

Quant developer：主要內(nèi)容是調(diào)試項(xiàng)目，一些已經(jīng)開發(fā)出來的大型系統(tǒng)項(xiàng)目，開始在試用階段進(jìn)行調(diào)試。

Statistical arbitrage quant：偏于利用數(shù)據(jù)，在其中找尋自動(dòng)交易的模型。Capital quant：利用編程建立銀行的信用機(jī)制和資本模型。

數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)

哪些專業(yè)適合學(xué)習(xí)量化？如果你本科是數(shù)學(xué)或統(tǒng)計(jì)學(xué)背景，碩士階段學(xué)習(xí)的是量化金融專業(yè)，且對(duì)數(shù)字敏感度高，除了從事Quant（偏于編程）的工作，還可以是投行或者對(duì)沖基金里的trader。因?yàn)楣拘枰邆漭^強(qiáng)的心算和靈活應(yīng)變能力，這時(shí)候就需要發(fā)揮數(shù)學(xué)的優(yōu)勢(shì)。

一般而言，Trader的工作是利用數(shù)字的敏感度，及對(duì)市面上的金融衍生品數(shù)字化分析，再加上金融的風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)，在市場(chǎng)上識(shí)別金融產(chǎn)品，然后利用公司的資金進(jìn)行投資或者投機(jī)性套利。

以上就是【什么是量化金融？哪些專業(yè)適合學(xué)習(xí)量化？】的全部解答，其實(shí)金融量化沒有專業(yè)的限制，以上專業(yè)可能入門輕松一些，如果是0基礎(chǔ)的同學(xué)也是可以學(xué)習(xí)量化的，建議大家報(bào)名AQF量化金融分析師證書，其中涉及的課程可以說量化領(lǐng)域都包含了，之后求職或者工作都能占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

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