近年來(lái),量化投資越來(lái)越受投資者關(guān)注,量化產(chǎn)品也為投資者創(chuàng)造了較好的回報(bào)。隨著A股投資風(fēng)格的切換、市場(chǎng)監(jiān)管制度的變化,中國(guó)量化投資行業(yè)快速迭代。
然而,由于我國(guó)量化投資行業(yè)起步較晚,發(fā)展尚不充分,許多個(gè)人投資者對(duì)什么是量化投資、量化投資的目標(biāo)是什么等概念了解不多。
什么是量化投資?簡(jiǎn)單地說(shuō),量化投資就是通過(guò)對(duì)所有能公開(kāi)獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)量化分析而獲得對(duì)投資標(biāo)的的未來(lái)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)的一種投資方法。
量化不只包括量化投資,目前所有投資機(jī)構(gòu)(不管量化還是主動(dòng)投研)都在用的風(fēng)險(xiǎn)模型就是量化研究人員的重要成果之一。除了風(fēng)險(xiǎn)模型以外,其他比如大類資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)、信用評(píng)級(jí)等金融的各方各面都大量應(yīng)用了量化模型。
量化模型可運(yùn)用在活躍可交易資產(chǎn)上、二級(jí)市場(chǎng)股票、商品期貨、股指期貨、國(guó)債期貨、外匯、期權(quán)、可轉(zhuǎn)債、信用債、利率債等等,其他適用的品種也包括比特幣,大宗商品現(xiàn)貨等。
至于量化投資的目標(biāo),和所有投資活動(dòng)的目標(biāo)一樣,就是獲得一個(gè)絕對(duì)收益或者超越市場(chǎng)平均水平的一個(gè)相對(duì)收益。就股票和債券兩個(gè)大類資產(chǎn)而言,股票市場(chǎng)長(zhǎng)期受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和分紅,債券得益于券息,平均的市場(chǎng)收益為正,所以對(duì)投資方法和投資機(jī)構(gòu)的評(píng)估不是看是否獲取正收益,而是更加注重于是否能跑贏市場(chǎng)平均水平,跑贏的這部分我們稱之為超額收益。
一般來(lái)說(shuō),超額收益越高越好,說(shuō)明這種投資方法的有效性和投資機(jī)構(gòu)的投研實(shí)力越強(qiáng)。當(dāng)然實(shí)際的評(píng)估更加復(fù)雜,除了看是不是有超額收益和有多少超額收益以外,還要關(guān)注超額收益的來(lái)源,穩(wěn)定性和可復(fù)制性。而其他幾類資產(chǎn),比如期貨、外匯、期權(quán)等等大類資產(chǎn)大致可歸類于交易類資產(chǎn)(比特幣也可以歸為這類),投資者整體并不能產(chǎn)生正收益,屬于零和游戲,如果加上交易費(fèi)用,基本屬于負(fù)和游戲。對(duì)這類資產(chǎn)的投資活動(dòng)的評(píng)估一般注重絕對(duì)收益,就是看投資結(jié)果的長(zhǎng)期回報(bào)是不是持續(xù)為正以及收益的穩(wěn)定性。
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什么是AQF量化金融分析師?
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡(jiǎn)稱AQF)認(rèn)證是對(duì)從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測(cè)、量化實(shí)盤交易等方面，對(duì)當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識(shí)與實(shí)操技能保持一致的嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
AQF培養(yǎng)對(duì)象
有志于養(yǎng)成專業(yè)的量化投資方法，并且從事或有志于從事與金融量化分析相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和專業(yè)服務(wù)工作的人員。例如：投行工作人員、股票分析師、金融分析師、量化工作者等金融行業(yè)從業(yè)人員。
有志于養(yǎng)成專業(yè)的量化投資方法的個(gè)人投資者等。
欲從其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)行進(jìn)入量化金融行業(yè)的專業(yè)人才。
AQF量化金融分析師證書有什么優(yōu)勢(shì)
系統(tǒng)性
AQF證書內(nèi)容全面涵蓋了量化金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)，并且充分地吸收了國(guó)際量化金融的前沿和最新發(fā)展，學(xué)習(xí)模塊包括Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識(shí)基礎(chǔ)和量化投資多平臺(tái)模擬交易等。
實(shí)戰(zhàn)性
AQF證書將量化投資交易的理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相銜接，運(yùn)用編程技術(shù)將主流量化分析思想用于實(shí)踐，旨在達(dá)成系統(tǒng)、完善的量化投資證書體系，讓學(xué)員認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景。
前瞻性
AQF證書旨在結(jié)合最主流的算法和經(jīng)典量化交易策略思想，提供前沿的科學(xué)知識(shí)服務(wù)。
后續(xù)學(xué)習(xí)方案
獲取AQF證書的會(huì)員可參加由中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)及其下設(shè)部門定期舉辦的各類以量化投資、量化分析等為主題的活動(dòng)，例如論壇、沙龍;可獲得其發(fā)行的優(yōu)選論文期刊、報(bào)道資訊等后續(xù)教育學(xué)習(xí)材料。AQF會(huì)員后續(xù)教育旨在為會(huì)員提供專業(yè)量化投資人士交流和學(xué)習(xí)的平臺(tái)。
學(xué)完AQF可以獲得什么?
●熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制
●具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力
●熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制
●掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際
●掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)
●掌握從策略思想 > 策略編寫 > 策略實(shí)現(xiàn)的完整量化投資決策過(guò)程
●掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力
●具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力
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