2023年9月1日，證監(jiān)會指導上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》、《關于加強程序化交易管理有關事項的通知》，自2023年10月9日起施行。
這標志著中國量化正式進入“強監(jiān)管時代”。本次發(fā)布的制度與政策安排的要點有：
一、是以程序化交易為監(jiān)管目標，涵蓋范圍更廣；
二、是最高申報速率在每秒300筆以上或者單日最高申報筆數(shù)在20000筆以上的，需進一步報告相關信息，予以重點監(jiān)控，但并未嚴格禁止，且該參數(shù)下對現(xiàn)行絕大多數(shù)程序化交易與量化交易的影響不大；
三、是杠桿資金信息、量化交易類型等信息申報有助于進一步監(jiān)控、分析賬戶的惡意行為。
據(jù)測算，目前全市場需要報告的存量賬戶數(shù)量占比很低，且其中大部分為機構投資者。因此，相關監(jiān)管舉措不會對投資者尤其是廣大中小投資者的正常交易造成影響。
在量化交易中，高頻交易是被重點監(jiān)管的對象，需要進行額外的報告，并受到申報速率和筆數(shù)等方面的限制。這可能會對高頻交易的策略和效率產生一定的影響，尤其是對那些超高頻、超大額的交易行為。
此外，高頻交易也可能面臨更多的監(jiān)管風險和成本，如被認定為惡意操縱市場、擾亂市場秩序等。
總體上，本次政策重在引導程序化交易健康穩(wěn)健發(fā)展；且充分的報備與監(jiān)管，也可引導社會輿論正確、理性看待市場波動與程序化交易。
量化交易作為一種資本市場創(chuàng)新類投資，目前還缺乏完善的制度安排和監(jiān)管措施。隨著量化行業(yè)進入規(guī)?；l(fā)展新階段，需要建立起程序化交易報告制度和相應的監(jiān)管安排，提高行業(yè)透明度和合規(guī)性，防患于未然。
AQF持證人就業(yè)前景：
AQF持證人從事行業(yè)非常廣泛，包括投資銀行、基金公司、券商金融工程、資產管理公司、私募公司、Fintech公司等。
工作職能包括量化研究、量化交易、量化風控、數(shù)據(jù)結構和算法、系統(tǒng)開發(fā)和運維、模型和咨詢等。根據(jù)Glassdoor統(tǒng)計，早在2020年美國量化分析師的平均年薪已達到接近13萬美元。
在國外，AI量化投資已經屢見不鮮。據(jù)調研公司LCH在今年初出具的調研報告，美國業(yè)績排前20的對沖基金，包括橋水基金、索羅斯基金，全部采用計算機根據(jù)算法自動交易。
據(jù)國際基金評級機構Morningstar數(shù)據(jù)顯示，截止2017年7月，機器人投顧管理的資產將近3900億美元，而在七年前這項數(shù)字幾乎為零。接下來的10年，機器人投顧管理的資產將達到5萬億美元。
在量化交易領域，監(jiān)管和創(chuàng)新是相輔相成的。只有在有效的監(jiān)管下，量化交易才能更好地發(fā)揮其優(yōu)勢，促進市場穩(wěn)定和健康發(fā)展。相信隨著政策的不斷完善和行業(yè)的不斷發(fā)展，中國量化交易將迎來更加美好的未來。
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