近期，有同學來咨詢小編“Quant是做什么的？有哪幾種Quant？”對此，小編做出解答，同時小編會給大家詳細講解Quant的工作方向相關內容。
01、Quant是做什么的?
Quant的工作就是設計并實現(xiàn)金融的數(shù)學模型(主要采用計算機編程)，包括衍生物定價，風險估價或預測市場行為等。
所以Quant更多可看為工程師，按中國的習慣性分類方法就是理工類人才，而不是文科人才，這個和金融有一定的區(qū)別(當然金融也有很多理工的內容)。
02、有哪幾種Quant?
Desk Quant
開發(fā)直接被交易員使用的價格模型，優(yōu)勢是接近交易中所遇到的Money和機會，劣勢是壓力很大.
Model Validating Quant
獨立開發(fā)價格模型，不過是為了確定Desk Quant開發(fā)的模型的正確性，優(yōu)勢是更輕松，壓力比較小，劣勢是這種小組會比較沒有作為而且遠離Money
Research Quant
嘗試發(fā)明新的價格公式和模型，有時還會執(zhí)行Blue-Sky Research(不太清楚是什么)優(yōu)勢是比較有趣(對喜歡這些人來說)，而且你學到很多東西。劣勢是有時會比較難證明有你這個人存在(跟科學家一樣，沒有什么大的成果就沒人注意你)
Quant Developer
其實就是名字被美化的程序員，但收入很不錯而且很容易找到工作。這種工作變化很大，它可能是一直在寫代碼，或者調試其他人的大型系統(tǒng)。
Statistical Arbitrage Quant
在數(shù)據(jù)中尋找自動交易系統(tǒng)的模式(就是套利系統(tǒng))，這種技術比起衍生物定價的技術有很大的不同，它主要用在對沖基金里.而且這種位置的回報是極不穩(wěn)定的
Capital Quant
建立銀行的信用和資本模型，相比衍生物定價相關的工作，它沒有那么吸引人，但是隨著巴塞爾II銀行協(xié)議的到來，它變的越來越重要。
你會得到不錯的收入(但不會很多)，更少的壓力和更少的工作時間。人們投資金融行業(yè)就是為了賺錢，如果你想獲得更多的收入，你就要更靠近那些錢的"生產(chǎn)"的地方。
這會產(chǎn)生一種接近錢的看不起那些離得比較遠的人的現(xiàn)象，作為一個基本原則,靠近錢比遠離錢要來得容易。
03、Quant工作的領域
FX
FX就是外匯交易的簡寫，合同趨向于短期，大量的金額和簡單的規(guī)定，所以重點在于很快速度的建立模型
Equities
Equities的意思是股票和指數(shù)的期權，技術偏向于偏微分方程(PDE)，它并不是一個特別大的市場
Fixed Income
Fixed Income的意思是基于利息的衍生物，這從市值上來說可能是的市場，他用到的數(shù)學會更加復雜因為從根本上來說他是多維的，技術上的技巧會用的很多，他的收入比較高
Credit Derivatives
Credit Derivatives是建立在那些公司債務還清上的衍生產(chǎn)品，他發(fā)展的非?？觳⒂写罅啃枨?，所以也有很高的收入，盡管如此，他表明了一些當前經(jīng)濟的泡沫因素
Commodities
Commodities因為近幾年生活用品價格的普遍漲價，也成為一個發(fā)展迅速的領域
Hybrids
Hybrids是多于一個市場的衍生物市場，典型情況是利息率加上一些其它東西，它主要的優(yōu)勢在于可以學到多種領域的知識，這也是當前非常流行的領域。
04、Quant一般在哪些公司工作?
商業(yè)銀行
商業(yè)銀行對你要求少，也給的少，工作會比較穩(wěn)定
投行
投行需要大量的工作時間，工資很高但不是很穩(wěn)定。總的來說，美國的銀行收入比歐洲銀行高，但工作時間更長。
對沖基金
對沖基金需要大量的工作時間和內容，他們也處在高速發(fā)展同時不穩(wěn)定的情況中，你可能會得到大量的回報，也可能幾個月后就被開除。
會計公司
大型會計公司會有自己的顧問quant團隊，有些還會送他們的員工去Oxford讀Master。主要的劣勢在于你遠離具體的行為和決策，而且厲害的人更愿意去銀行，所以你比較難找到高人請教。
軟件公司
外包quant模型變得越來越流行，所以你去軟件公司也是一個選擇，劣勢和會計公司比較類似。
05、成為一個Quant需要看哪些書?
現(xiàn)在有非常多的關于Quant的書，基礎書籍包括：
Hull著《Options Future and Other Derivatives》這本書被稱為Bible缺點是這本書的內容主要面向MBA而不是Quantitative專家-《Baxter and Rennie》，主要介紹一些手法和訣竅，但主要面向原理而不是實際操作。
Wilmott著《Derivatives》對PDE介紹的非常不錯，但其他方面一般-《The Concepts and Practice of Mathematical Finance》這本書的目標在于覆蓋一個quant應該知道的知識領域.其中包括強列推薦你在應聘工作之前看的一些編程項目。
《C Design Patterns and Derivatives Pricing》這本書是為了告訴大家如何使用C 來做Quant的工作。隨機微積分雖然在第一眼看上去不是很重要，但的確非常有用的。我建議大家先看一些基本理論的書，類似Chung’s books.一些這方面我推薦的書:
Williams著《Probability with Martingales》一本很容易讓人了解Account of discrete time martingale theory的書。
Rogers and Williams著《Particularly Volume 1》
06、成為Quant，我需要知道一些什么?
根據(jù)你想工作的地方不同，你需要學習的知識變化很大，很多人錯誤的把學習這些知識看作僅僅看書而已。
你要做的是真正的學習，就像你在準備參加一個基于這些書內容的考試，如果你對能在這個考試里拿A都沒有信心的話，就不要去面試任何的工作。
面試官更在乎你對基本知識的了解是否透徹，而不是你懂得多少東西，展示你對這個領域的興趣也很重要。
你需要經(jīng)常閱讀Economist,FT和Wall Street Journal，面試會問到一些基本微積分或分析的問題，例如Logx的積分是什么，問到類似Black-Scholes公式怎么得出的問題也是很正常的，他們也會問到你的論文相關的問題。
面試同樣也是讓你選擇公司的一個機會，他們喜歡什么樣的人，他們關心的是什么之類的答案可以從他們的問題中得出。
如果問了很多關于C 語法的問題，那么要小心選擇除非那是你想做的工作。一般來說，一個PhD對得到Quant的Offer是必需的。
有一個金融數(shù)學的Master學位會讓你在銀行風險或交易支持方面卻不是直接Quant方面的工作，銀行業(yè)變得越來越需要數(shù)學知識，所以那些東西在銀行的很多領域都有幫助。
在美國，讀了一個PhD之后再讀一個Master變得越來越普遍。在UK這依然比較少見。
07、一般哪些專業(yè)對口Quant?
據(jù)觀察，Quant一般的專業(yè)會是數(shù)學，物理，金融工程(金融數(shù)學)。其實雖然不是特別多，但是還是有一些投行招手Master金工的Quant，一般幾個好的FE專業(yè)都有去做Quant的碩士生。
編程
所有類型的Quant都在編程方面花費大量時間(多于一半)。盡管如此，開發(fā)新的模型本身也是很有趣的一件事，標準的實現(xiàn)方法是用C 。
一個想成為quant的人需要學習C ，有些其他地方使用Matlab所以也是一個很有用的技能，但沒C 那么重要。
VBA也用的很多，但你可以在工作中掌握它。
如果你想做Quant工作，那你可以考慮考取AQF量化金融分析師證書，考了AQF量化金融分析師證書會對你的職業(yè)發(fā)展有一定的幫助。
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