2019/05/20 10:17:28編輯：tansy
為跟蹤A股程序化交易最新發(fā)展?fàn)顩r，并對程序化交易的市場影響進(jìn)行分析，本文利用滬市A股2017年交易數(shù)據(jù)，基于構(gòu)建的程序化交易分類方法，對A股市場的程序化交易行為進(jìn)行系統(tǒng)分析，為后續(xù)完善程序化交易監(jiān)管提供研究建議。
2019/05/15 11:01:50編輯：tansy
當(dāng)?shù)貢r間13日，美股開盤即大跌，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)低開超過400點，平均指數(shù)收跌617.38點，跌幅2.38%。標(biāo)普500指數(shù)收跌69.53點，跌幅2.41%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌269.92點，跌幅3.41%，創(chuàng)下2019年迄今最大單日跌幅。
2019/05/14 11:07:33編輯：tansy
市場的非有效性確保因子會持續(xù)有效。因子投資的關(guān)鍵在于執(zhí)行時對各種細(xì)節(jié)的精確處理。本文探討因子投資實踐中的各種細(xì)節(jié)。在這方面，量化投資無疑有著巨大的優(yōu)勢。
2019/05/13 11:23:51編輯：tansy
本文在A股上復(fù)現(xiàn)HarveyandLiu(2018)提出的方法，使用正交化和自助法尋找顯著的因子。
2019/05/12 10:06:14編輯：tansy
我就知道有一個掌管將近60億人民幣的某基金經(jīng)理不知道如何建立財務(wù)模型，無法平衡資產(chǎn)負(fù)債表。把錢交給這些所謂的“專業(yè)人士”管理，我覺得很不靠譜。當(dāng)然，很多基金，包括對沖基金，都不太重視建模型，他們快速的決策過程讓耗時費力的建模變成了累贅。
2019/05/10 10:12:00編輯：tansy
隨著中國加大對外開放，海外對沖基金正加速入駐中國市場。D.E.Shaw集團(tuán)是全球前十大知名對沖基金之一，創(chuàng)始人DavidElliotShaw被稱為“定量之王”或“定量分析之王”。
量化干貨 | 機(jī)器學(xué)習(xí)能否助力風(fēng)險投資?
2019/05/08 11:59:36編輯：tansy
近幾年，以機(jī)器學(xué)習(xí)、特別是深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能(AI)得到了長足的發(fā)展，機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能也成為出現(xiàn)在街頭巷尾的高頻詞匯。今天我們把目光放在風(fēng)險投資(venturecapital)，看看機(jī)器學(xué)習(xí)能否在一級市場有所作為。
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