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上海CFA活動(dòng)| 后續(xù)教育活動(dòng)“Barra 股票多因子模型”-5月28日

發(fā)表時(shí)間： 2018-05-16 09:20:50 編輯：wangmumu

Barra 股票多因子模型演講題目：Barra 股票多因子模型構(gòu)建過(guò)程，CNE5的因子近期表現(xiàn)，基于多因子模型的組合優(yōu)化。演講內(nèi)容：多因子模型無(wú)論在股票預(yù)期收益研究,或者預(yù)測(cè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)都有廣泛應(yīng)用

　　Barra Multi-factor Model

　　Barra 股票多因子模型

　　演講題目：

　　Barra 股票多因子模型構(gòu)建過(guò)程

　　CNE5的因子近期表現(xiàn)

　　基于多因子模型的組合優(yōu)化

　　演講內(nèi)容：

　　多因子模型無(wú)論在股票預(yù)期收益研究,或者預(yù)測(cè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)都有廣泛應(yīng)用

　　在這次介紹中, Ader將介紹Barra風(fēng)險(xiǎn)模型構(gòu)建過(guò)程,以及中國(guó)模型CNE5因子近幾年的表現(xiàn)。

　　靈活的使用優(yōu)化器在也是組合構(gòu)建中是一個(gè)重要的環(huán)節(jié)，Ader將介紹如何在優(yōu)化器上進(jìn)行因子暴露度設(shè)定以及交易持倉(cāng)的限制，回溯測(cè)試投資策略。

　　主講嘉賓

徐建華 (Ader Xu), CFA

　　MSCI中國(guó)區(qū)高級(jí)顧問(wèn)

　　十年量化分析經(jīng)歷，現(xiàn)在MSCI負(fù)責(zé)Barra風(fēng)險(xiǎn)模型以及投資組合構(gòu)建和績(jī)效分析。先后在Misys從事債券，外匯，衍生品等多資產(chǎn)組合管理和風(fēng)險(xiǎn)分析;在湯森路透擔(dān)任量化分析師，支持海內(nèi)外資管公司以及對(duì)沖基金進(jìn)行大型金融數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)挖掘，股票量化投資策略研發(fā), 高頻交易算法實(shí)施;在標(biāo)普公司從事Alpha因子庫(kù)和股票風(fēng)險(xiǎn)模型研發(fā)，事件驅(qū)動(dòng)研究，投資組合構(gòu)建及回測(cè)分析。

　　活動(dòng)詳情

　　日期:2018 年5月28日，星期一

　　時(shí)間:19:00 – 20:30 (簽到時(shí)間: 18:30 – 19:00)

　　地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路333號(hào)金磚大廈(原東方匯經(jīng)中心)703教室

　　費(fèi)用：

　　- CFA China會(huì)員，高金在讀學(xué)生憑學(xué)生證：免費(fèi)

　　- 其他：50元/位

　　語(yǔ)言：中文

　　容納人數(shù)：80人

　　CE Credit：1.0

　　報(bào)名須知

　　請(qǐng)http://cn.mikecrm.com/na8OWhK在線報(bào)名，不接受其他方式報(bào)名。

　　報(bào)名確認(rèn)信將在活動(dòng)前3天通過(guò)郵件發(fā)送給大家。如在活動(dòng)前一天中午12時(shí)前未收到郵件，請(qǐng)致電高小姐+86 21 5116 7250咨詢。

　　如需取消報(bào)名，請(qǐng)?jiān)谑盏酱_認(rèn)郵件后，直接回復(fù)郵件取消。

　　CFA中國(guó)上海保留變更和取消活動(dòng)的權(quán)利。

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　備注：(CFA備考資料包含：1、CFA職業(yè)倫理道德手冊(cè) 2、CFA專(zhuān)用詞匯表3、CFA專(zhuān)用公式表 4、CFA協(xié)會(huì)原版書(shū)課后習(xí)題5、CFA協(xié)會(huì)歷年MOCK習(xí)題6、CFA前導(dǎo)課程7、CFA 報(bào)名流程引導(dǎo)圖 8、CFA電子版資料 9、CFA百題精選題)

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