CFA二級固定收益第二大話題講的是用利率二叉樹進(jìn)行無套利定價(jià)。這一部分一共包含了2個(gè)reading，如果考的話會放在一起去考。
第一個(gè)reading其實(shí)就是一個(gè)framework，先講了如何構(gòu)建利率二叉樹，然后用option-free的債券介紹了如何用利率二叉樹給債券進(jìn)行估值。
第二個(gè)reading，就是對利率二叉樹估值的應(yīng)用，用利率二叉樹給含權(quán)債券進(jìn)行估值，分別講了callable/putable bond、capped or floored floater和convertible bond。這部分內(nèi)容中，需要大家重點(diǎn)掌握的是：
這部分內(nèi)容重難點(diǎn)是callable/putable bond，內(nèi)容多而且難。在學(xué)習(xí)這部分內(nèi)容之前，建議可以先復(fù)習(xí)下一級固定收益中關(guān)于這幾個(gè)含權(quán)債券的相關(guān)內(nèi)容，會更好的有助于CFA二級的學(xué)習(xí)。
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