在金融市場(chǎng)分析與投資決策的廣闊領(lǐng)域中，建模相關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)價(jià)格是一項(xiàng)至關(guān)重要的技能，它不僅深刻影響著投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，也是實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置、提升投資組合績(jī)效的關(guān)鍵所在。
這一知識(shí)點(diǎn)，作為CFA（特許金融分析師）考試的核心內(nèi)容之一，要求考生掌握如何通過構(gòu)建數(shù)學(xué)模型來分析和預(yù)測(cè)不同資產(chǎn)之間價(jià)格變動(dòng)的相互影響，進(jìn)而在市場(chǎng)波動(dòng)中捕捉機(jī)遇、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
很多衍生品的收益取決于多個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格（如互換期權(quán)，雙幣期權(quán)等）。為了對(duì)這些衍生品進(jìn)行定價(jià)，我們需要對(duì)資產(chǎn)價(jià)格間的相關(guān)性進(jìn)行定義。假設(shè)共有n個(gè)資產(chǎn)價(jià)格過程，
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