在深入探討金融數(shù)學(xué)的復(fù)雜世界時，伊藤引理作為隨機(jī)分析領(lǐng)域的基石之一，占據(jù)了舉足輕重的地位，尤其在金融工程、期權(quán)定價以及風(fēng)險管理等領(lǐng)域展現(xiàn)出了其不可替代的價值。
伊藤引理
1.定義
期權(quán)的價格衍生自、亦取決于股票價格。因此，如果股票價格服從伊藤過程（例如幾何布朗運(yùn)動），那么期權(quán)的價格必然也服從伊藤過程。伊藤引理（Ito’s Lemma）則是推導(dǎo)期權(quán)價格所服從的伊藤過程的數(shù)學(xué)工具，是期權(quán)定價理論中不可或缺的重要概念。
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