在CFA(特許金融分析師)的廣泛知識體系中,多維伊藤引理(Ito's Lemma in Multidimensional Setting)占據(jù)了至關(guān)重要的地位,它不僅是隨機(jī)分析領(lǐng)域的一個重要工具,也是量化投資、金融工程以及衍生品定價(jià)不可或缺的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。
伊藤引理可被拓展至多維情況,稱作多維伊藤引理(multivariate Ito’s Lemma)。多維伊藤引理可被用于處理那些價(jià)值受多個資產(chǎn)價(jià)格影響的衍生品。
假設(shè)共有n個相關(guān)聯(lián)的伊藤過程,

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