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VaR模型在金融風險管理中的應用越來越廣泛,同時,VaR模型和多種模型的有機結(jié)合,有利于金融機構(gòu)對于潛在風險控制進行最有決策。本課程為您講解各類風控模型的金融理論及風險建模如何在實戰(zhàn)中運用。
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本課程將由資深量化投資講師詳細為您講解期權(quán)的基本特征、主要功能、期權(quán)合約的選擇與python的結(jié)合,理論知識搭配實務(wù)講解,為后續(xù)量化期權(quán)實戰(zhàn)課程打下基礎(chǔ)。
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信用風險也是目前商業(yè)銀行所面臨的重大風險之一。因此,加強對信用風險的管理,可以促進商業(yè)銀行的發(fā)展。其中,信用風險的評估計量是企業(yè)信用風險管理的核心環(huán)節(jié)。
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時間序列分析是近代計量經(jīng)濟和金融市場的許多研究成果的基礎(chǔ),近些年來,時間序列分析飛速發(fā)展,特別是在非平穩(wěn)時間序列和波動率建模方面獲得了極大進展,已成為經(jīng)濟、金融定量分析的主流方法之一
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信用評分卡是衡量信用風險的一種方式,根據(jù)客戶歷史數(shù)據(jù),計算評分卡打分,從而量化信用風險,決定是否授信、授信額度等。信用評分卡的審批速讀更快、標準統(tǒng)一、透明、結(jié)果更容易解讀。
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本課程將由資深量化投資講師詳細為您講解不同的期權(quán)交易策略,如:隱含波動率套利、期權(quán)Straddle策略等,理論結(jié)合實戰(zhàn)帶您領(lǐng)略金融與量化編程的魅力。
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本課程將由資深量化投資講師詳細為您講解期權(quán)不同的定價方式,BSM模型、二叉樹模型、蒙特卡洛模擬等,理論結(jié)合實戰(zhàn)帶您領(lǐng)略金融與量化編程的魅力。
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本課程考慮到了量化策略的細節(jié)和策略的優(yōu)化,由資深量化投資講師為您深度講解市場最前沿和熱門的投資領(lǐng)域的量化交易策略,以及這些策略在金融實戰(zhàn)中的應用。
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本課程考慮到了量化策略的細節(jié)和策略的優(yōu)化,由資深量化投資講師為您深度講解市場最前沿和熱門的投資領(lǐng)域的量化交易策略,以及這些策略在金融實戰(zhàn)中的應用。
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本課程考慮到了量化策略的細節(jié)和策略的優(yōu)化,由資深量化投資講師為您深度講解市場最前沿和熱門的投資領(lǐng)域的量化交易策略,以及這些策略在金融實戰(zhàn)中的應用。
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