——摘自2018年建設銀行年年度報告
2018年，建設銀行匯聚全員的智慧、釋放科技的力量，聚焦服務實體經濟，全面實施住房租賃、普惠金融和金融科技“三大戰(zhàn)略”，助力供給側結構性改革，強化風險內控管理，推動全行業(yè)務高質量發(fā)展，獲得良好經濟效益和社會效益。
當前，建設銀行持續(xù)完善全面主動風險管理體系，在加強當期風險管理的同時，強化預期風險的管理，推進數字化、精細化風險管理主動適應形勢變化。
建設銀行借助“新一代”系統和大數據，不斷深化對新形勢下金融風險遷徙演化規(guī)律的認知，以全面主動管理的理念搭建現代銀行風控體系;建成企業(yè)級、數字化的全面風險監(jiān)控預警平臺，成立國內首家風險計量中心，豐富和發(fā)展風險管理技術體系和“工具箱”，以現代科技全方位提升風控數字化智能化水平;推進貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升風險處置效能。
全面主動管控風險。做實直營機構、境內分行、海外機構、子公司四大板塊、信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險等九大類風險及其他各類風險的管理，強化協同管控和差別化管理。主動設定風險偏好，完善管理框架，做實偏好傳導機制;主動強化預期管理，強調關鍵指標的長期穩(wěn)健協調;主動調整資產結構，強化資產質量、減值準備、經濟資本的精細化管理;主動提升風險經營與選擇能力，破解風險難題，履行國有大行責任;主動實施事前、事中、事后全過程管理，增強風險管理的前瞻性、專業(yè)性和有效性。
提升精細化管理水平。責任到位，推進精準認責，發(fā)揮責任認定對違規(guī)違紀行為的震懾作用。管理到位，開展境內分行和子公司督察，強化過程管理，實現從“被動控”向“主動管”轉變。監(jiān)督到位，加強外部監(jiān)督、內審監(jiān)督、二道防線監(jiān)督結果應用，提高響應與整改效能。人員到位，強化崗位制衡，加強條線專業(yè)隊伍建設?？己说轿?，完善全面風險管理評價體系，將評價結果與KPI等考核體系掛鉤。
夯實風險管理基礎。搭建企業(yè)級風險預警體系，豐富風險管理工具箱，提升風險管控能力。成立風險計量中心，提升模型研發(fā)、部署和應用效率，健全風險計量體系。構建精細務實的風險政策和制度體系，建立全球風險報告機制和集團風險信息共享制度。
建行風險管理組織架構由董事會及其專門委員會、高級管理層及其專業(yè)委員會、風險管理部門等構成。基本架構詳見下圖。
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建行首席風險官在職責分工內協助行長組織相應的風險管理工作。風險管理部是集團全面風險的牽頭管理部門，下設市場風險管理部牽頭管理市場風險。信貸管理部是全行信用風險、國別風險的牽頭管理部門。資產負債管理部是流動性風險、銀行賬簿利率風險的牽頭管理部門。內控合規(guī)部是操作風險、信息科技風險的牽頭管理部門。公共關系與企業(yè)文化部是聲譽風險的牽頭管理部門。戰(zhàn)略規(guī)劃部是戰(zhàn)略風險的牽頭管理部門。其他類別風險分別由相應的專業(yè)管理部門負責。
建行高度重視子公司風險管理工作，定期監(jiān)測子公司風險偏好執(zhí)行情況，開展子公司全面風險評估，建立子公司風險管理集中報告機制，推動子公司持續(xù)完善公司治理，從源頭上控制風險。子公司通過公司治理機制落實母行風險管理要求，建立健全全面風險管理體系，提升合規(guī)經營能力和風險管控能力。
1、信用風險管理
面對復雜多變的外部經營環(huán)境，建行推進全面主動風險管理，加大信用風險防控和化解力度，優(yōu)化信貸資產結構，完善信貸管理機制，資產質量穩(wěn)中向好趨勢鞏固。
堅持推進信貸結構調整。落實國家戰(zhàn)略、供給側結構性改革要求，積極跟進經濟轉型升級。促進信貸資源優(yōu)化配置，全面推進住房租賃業(yè)務，切實加大普惠金融、消費金融支持力度，持續(xù)推動綠色金融高質量發(fā)展;堅持貫徹零售優(yōu)先，鞏固基礎設施領域傳統優(yōu)勢;強化對重點領域、新興業(yè)務實質性風險把控，促進信貸結構調整優(yōu)化。
著力提升專業(yè)化管理能力。加強貸前準入環(huán)節(jié)風險識別和防范，提高貸中信貸審批和放款審核質量，推進貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升風險處置效能。強化金融科技應用，完善集團統一信用風險監(jiān)控體系。不斷提升信貸管理智能化、精細化水平。
加強授信風險管控。充分發(fā)揮綜合授信對資源配置和結構調整的平臺作用，完善評估、評級、綜合授信和信用審批制度流程。持續(xù)推進授信審批智能化建設，加強數據挖掘分析、信息系統應用，加強對授信審批決策支持力度。
提升風險計量能力。全面升級風險計量工具，研發(fā)新版小微貸款評分模型，優(yōu)化境內金融機構評級模型、地方政府評級模型和風險限額模型等，加大對戰(zhàn)略業(yè)務和重點風險領域的支持力度。搭建企業(yè)級全面風險監(jiān)控預警平臺，集中全行對公、個人條線預警規(guī)則和負面名單，建立配套管理制度，提升集團預警響應和應對質效。構建普惠金融風險防控新模式，強化線上控險，引導線上線下風控資源整合。
強化資產保全經營職能。樹立集團一體化經營一體化處置理念，加大不良資產經營處置力度，防范化解重大風險。響應國家政策號召，完善債委會工作機制，推進市場化債轉股。加大表內外資產現金回收力度，提升價值貢獻，推動資產保全業(yè)務高質量發(fā)展。
2、流動性風險管理
建行流動性風險管理的目標是保證集團支付結算安全，總體策略是審慎性、分散性、協調性和多元化相結合。總行根據監(jiān)管要求、外部宏觀環(huán)境和本行業(yè)務發(fā)展情況，制定流動性風險識別、計量和監(jiān)測方法，擬定風險限額管理標準，實施日間流動性管理，定期進行集團壓力測試，重檢評估應急計劃。
建行流動性風險管理堅持穩(wěn)健審慎原則，健全制度框架，積極適應央行貨幣政策工具的調整節(jié)奏，前瞻應對內外部資金形勢和資金形態(tài)變化，保持資金來源運用通道順暢;細化現金流預測模型，豐富壓力測試情景;借助金融科技和大數據應用，全面主動提升流動性管理精細化水平，確保集團支付結算安全。
3、市場風險管理
2018年，建行主動完善市場風險管理長效機制，積極應對匯市、債市、股市波動，有效防范風險交叉?zhèn)魅?。建立全球風險信息共享機制，開展全球金融市場風險監(jiān)控及報告，對突發(fā)事件和重大市場波動快速反應。建立市場風險管理督察機制和資管業(yè)務重點領域督導機制，構建交易投資業(yè)務關鍵風險監(jiān)測指標體系，主動排查、預警和化解風險。將債券承銷、托管類業(yè)務納入全面風險管理范疇，強化對新產品、新業(yè)務和代理類業(yè)務的風險管理，實現跨業(yè)務板塊風險偏好的統一和境內外管理的協同。嚴格執(zhí)行資管新規(guī)，做實統一授信，加強穿透式管理，建立全流程風險管控機制。市場風險管理能力進一步提升。
4、操作風險管理
建行強化違規(guī)損失統計和崗位管理，不斷提升內部操作風險管理水平，推動管理工具應用，多措并舉減少損失，滿足內部風險管理和外部監(jiān)管合規(guī)的要求。
加強監(jiān)管處罰、信貸違規(guī)等違規(guī)損失統計分析，并開發(fā)相應系統功能，努力減少因違規(guī)導致的操作風險損失;重檢和調整不相容崗位對照手冊，增強崗位制衡水平;制定崗位輪換和強制休假重要崗位目錄，強化內部控制能力;選取重點領域開展操作風險自評估工作，提升操作風險防控水平;持續(xù)推進“新一代”核心系統重要業(yè)務應急預案建設及相關演練，提升業(yè)務中斷突發(fā)事件應對能力。
5、聲譽風險管理
建行持續(xù)完善聲譽風險管理體系和機制，提高聲譽風險管理水平。成立聲譽風險管理專業(yè)處室，加強聲譽風險管理組織保證和隊伍建設;修訂相關管理制度，明晰各責任主體分工;在開展聲譽風險經濟資本計量的基礎上，應用管理工具對境內一級分行、海外分行、子公司開展聲譽風險管理評價，評價結果納入KPI考核;建立輿情應急響應工作群，以便發(fā)現輿情及時預警，并采取措施化解處置;進一步加強總分行、母子公司、境內外分支機構的輿情監(jiān)測聯動，7×24小時監(jiān)測各類媒體敏感信息。
6、國別風險管理
建行嚴格按照監(jiān)管要求，將國別風險管理納入全面風險管理體系，運用評級評估、風險限額核定、壓力測試、監(jiān)測預警和應急處置等一系列工具管理國別風險。建行根據國際形勢變化及時重檢國別風險評級和限額，完善國別風險敞口監(jiān)測機制，開展國別風險壓力測試，定期發(fā)布國別風險評估報告，穩(wěn)步提升國別風險抵補能力，為國際化經營提供穩(wěn)健保障。
7、并表管理
建行積極落實銀保監(jiān)會并表監(jiān)管最新要求，優(yōu)化集團并表管理體系，加強計劃統籌，防范集團跨境跨業(yè)經營風險，不斷提升集團并表管理水平。完善公司治理和集團并表管理體系。建立并表管理評估機制，定期評估集團并表管理能力及子公司對下并表管理有效性。建立三年滾動商業(yè)計劃編制機制，加強子公司戰(zhàn)略管理。明確子公司下設集團重要附屬公司的管理規(guī)則，加強附屬機構管理。組織子公司制定年度董事會工作計劃，落實子公司董事會重大決策主體責任。
強化集團全面風險管理。建立多維度風險評估指標體系，定期監(jiān)控分析附屬機構風險狀況。制定集團市場風險政策限額方案和行業(yè)限額管理方案，加強集團限額監(jiān)控。優(yōu)化并表授信制度，加強集團統一授信管理。
加快并表信息系統建設。持續(xù)完善集團總賬系統，擴大對并表機構的賬務覆蓋范圍。優(yōu)化內部交易系統，提高附屬機構內部交易數據收集和統計的自動化水平。
8、內部審計
建行內部審計以促進建立健全有效的風險管理機制、內部控制制度和公司治理程序為宗旨，對內部控制制度和風險管理機制的有效性、治理程序的效果、經營活動的效益性以及有關人員的經濟責任等進行審計評價，提出相關改進建議。實行相對獨立、垂直管理的內部審計體制，內部審計向董事會及其審計委員會負責并報告工作，向監(jiān)事會和高級管理層匯報工作。在總行設立審計部，在各一級分行駐地設立37家派出審計機構，負責具體審計工作，實施審計活動。
建行審計部門結合經濟金融形勢變化，聚焦重點業(yè)務領域風險防控，組織實施了信貸業(yè)務審慎性與合規(guī)性專項審計、信貸業(yè)務基礎管理和高風險領域動態(tài)審計調查、個人貸款業(yè)務審計、部分分行投資托管業(yè)務審計、交叉性金融業(yè)務管理動態(tài)審計調查、資本充足率管理審計、全球系統重要性銀行審計、反洗錢審計、10家海外機構主要業(yè)務經營管理情況審計、任期經濟責任審計等44大類系統性審計項目。同時，加大對關鍵內部控制缺陷和重要風險事項的審計跟蹤力度，深入研究分析問題產生的深層次原因，推動相關部門和分行不斷改進完善管理機制、業(yè)務流程和內部管理，有效促進全行經營管理穩(wěn)健發(fā)展。
CFRM(Certified Financial Risk Manager)，注冊金融風險管理師，由注冊金融風險管理師協會(ICFRM)主考并頒發(fā)，并同時被納入中國市場學會量化金融專業(yè)委員會全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)，是代表風險管理行業(yè)的專業(yè)水平認證。
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