——摘自2018年建設(shè)銀行年年度報(bào)告

2018年，建設(shè)銀行匯聚全員的智慧、釋放科技的力量，聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面實(shí)施住房租賃、普惠金融和金融科技“三大戰(zhàn)略”，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理，推動(dòng)全行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，獲得良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

當(dāng)前，建設(shè)銀行持續(xù)完善全面主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，在加強(qiáng)當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)管理的同時(shí)，強(qiáng)化預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的管理，推進(jìn)數(shù)字化、精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)變化。

建設(shè)銀行借助“新一代”系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)，不斷深化對(duì)新形勢(shì)下金融風(fēng)險(xiǎn)遷徙演化規(guī)律的認(rèn)知，以全面主動(dòng)管理的理念搭建現(xiàn)代銀行風(fēng)控體系;建成企業(yè)級(jí)、數(shù)字化的全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警平臺(tái)，成立國(guó)內(nèi)首家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中心，豐富和發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)體系和“工具箱”，以現(xiàn)代科技全方位提升風(fēng)控?cái)?shù)字化智能化水平;推進(jìn)貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升風(fēng)險(xiǎn)處置效能。

全面主動(dòng)管控風(fēng)險(xiǎn)。做實(shí)直營(yíng)機(jī)構(gòu)、境內(nèi)分行、海外機(jī)構(gòu)、子公司四大板塊、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等九大類風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)的管理，強(qiáng)化協(xié)同管控和差別化管理。主動(dòng)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，完善管理框架，做實(shí)偏好傳導(dǎo)機(jī)制;主動(dòng)強(qiáng)化預(yù)期管理，強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵指標(biāo)的長(zhǎng)期穩(wěn)健協(xié)調(diào);主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量、減值準(zhǔn)備、經(jīng)濟(jì)資本的精細(xì)化管理;主動(dòng)提升風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與選擇能力，破解風(fēng)險(xiǎn)難題，履行國(guó)有大行責(zé)任;主動(dòng)實(shí)施事前、事中、事后全過(guò)程管理，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性、專業(yè)性和有效性。

提升精細(xì)化管理水平。責(zé)任到位，推進(jìn)精準(zhǔn)認(rèn)責(zé)，發(fā)揮責(zé)任認(rèn)定對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的震懾作用。管理到位，開展境內(nèi)分行和子公司督察，強(qiáng)化過(guò)程管理，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)控”向“主動(dòng)管”轉(zhuǎn)變。監(jiān)督到位，加強(qiáng)外部監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督、二道防線監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用，提高響應(yīng)與整改效能。人員到位，強(qiáng)化崗位制衡，加強(qiáng)條線專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)?？己说轿?，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系，將評(píng)價(jià)結(jié)果與KPI等考核體系掛鉤。

夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。搭建企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，豐富風(fēng)險(xiǎn)管理工具箱，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。成立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中心，提升模型研發(fā)、部署和應(yīng)用效率，健全風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系。構(gòu)建精細(xì)務(wù)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)政策和制度體系，建立全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制和集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)信息共享制度。

建行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)由董事會(huì)及其專門委員會(huì)、高級(jí)管理層及其專業(yè)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等構(gòu)成?；炯軜?gòu)詳見下圖。

建行首席風(fēng)險(xiǎn)官在職責(zé)分工內(nèi)協(xié)助行長(zhǎng)組織相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。風(fēng)險(xiǎn)管理部是集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)的牽頭管理部門，下設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。信貸管理部是全行信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的牽頭管理部門。資產(chǎn)負(fù)債管理部是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的牽頭管理部門。內(nèi)控合規(guī)部是操作風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)的牽頭管理部門。公共關(guān)系與企業(yè)文化部是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的牽頭管理部門。戰(zhàn)略規(guī)劃部是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的牽頭管理部門。其他類別風(fēng)險(xiǎn)分別由相應(yīng)的專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)。

建行高度重視子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作，定期監(jiān)測(cè)子公司風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況，開展子公司全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立子公司風(fēng)險(xiǎn)管理集中報(bào)告機(jī)制，推動(dòng)子公司持續(xù)完善公司治理，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)。子公司通過(guò)公司治理機(jī)制落實(shí)母行風(fēng)險(xiǎn)管理要求，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

1、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

面對(duì)復(fù)雜多變的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，建行推進(jìn)全面主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理，加大信用風(fēng)險(xiǎn)防控和化解力度，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善信貸管理機(jī)制，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好趨勢(shì)鞏固。

堅(jiān)持推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，積極跟進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。促進(jìn)信貸資源優(yōu)化配置，全面推進(jìn)住房租賃業(yè)務(wù)，切實(shí)加大普惠金融、消費(fèi)金融支持力度，持續(xù)推動(dòng)綠色金融高質(zhì)量發(fā)展;堅(jiān)持貫徹零售優(yōu)先，鞏固基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì);強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、新興業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)把控，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

著力提升專業(yè)化管理能力。加強(qiáng)貸前準(zhǔn)入環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范，提高貸中信貸審批和放款審核質(zhì)量，推進(jìn)貸后專業(yè)化和押品集約化管理，提升風(fēng)險(xiǎn)處置效能。強(qiáng)化金融科技應(yīng)用，完善集團(tuán)統(tǒng)一信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。不斷提升信貸管理智能化、精細(xì)化水平。

加強(qiáng)授信風(fēng)險(xiǎn)管控。充分發(fā)揮綜合授信對(duì)資源配置和結(jié)構(gòu)調(diào)整的平臺(tái)作用，完善評(píng)估、評(píng)級(jí)、綜合授信和信用審批制度流程。持續(xù)推進(jìn)授信審批智能化建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)挖掘分析、信息系統(tǒng)應(yīng)用，加強(qiáng)對(duì)授信審批決策支持力度。

提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量能力。全面升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具，研發(fā)新版小微貸款評(píng)分模型，優(yōu)化境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)模型、地方政府評(píng)級(jí)模型和風(fēng)險(xiǎn)限額模型等，加大對(duì)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的支持力度。搭建企業(yè)級(jí)全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警平臺(tái)，集中全行對(duì)公、個(gè)人條線預(yù)警規(guī)則和負(fù)面名單，建立配套管理制度，提升集團(tuán)預(yù)警響應(yīng)和應(yīng)對(duì)質(zhì)效。構(gòu)建普惠金融風(fēng)險(xiǎn)防控新模式，強(qiáng)化線上控險(xiǎn)，引導(dǎo)線上線下風(fēng)控資源整合。

強(qiáng)化資產(chǎn)保全經(jīng)營(yíng)職能。樹立集團(tuán)一體化經(jīng)營(yíng)一體化處置理念，加大不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處置力度，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，完善債委會(huì)工作機(jī)制，推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。加大表內(nèi)外資產(chǎn)現(xiàn)金回收力度，提升價(jià)值貢獻(xiàn)，推動(dòng)資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

建行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是保證集團(tuán)支付結(jié)算安全，總體策略是審慎性、分散性、協(xié)調(diào)性和多元化相結(jié)合。總行根據(jù)監(jiān)管要求、外部宏觀環(huán)境和本行業(yè)務(wù)發(fā)展情況，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)方法，擬定風(fēng)險(xiǎn)限額管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施日間流動(dòng)性管理，定期進(jìn)行集團(tuán)壓力測(cè)試，重檢評(píng)估應(yīng)急計(jì)劃。

建行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持穩(wěn)健審慎原則，健全制度框架，積極適應(yīng)央行貨幣政策工具的調(diào)整節(jié)奏，前瞻應(yīng)對(duì)內(nèi)外部資金形勢(shì)和資金形態(tài)變化，保持資金來(lái)源運(yùn)用通道順暢;細(xì)化現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，豐富壓力測(cè)試情景;借助金融科技和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，全面主動(dòng)提升流動(dòng)性管理精細(xì)化水平，確保集團(tuán)支付結(jié)算安全。

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

2018年，建行主動(dòng)完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，積極應(yīng)對(duì)匯市、債市、股市波動(dòng)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?。建立全球風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，開展全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及報(bào)告，對(duì)突發(fā)事件和重大市場(chǎng)波動(dòng)快速反應(yīng)。建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理督察機(jī)制和資管業(yè)務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域督導(dǎo)機(jī)制，構(gòu)建交易投資業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，主動(dòng)排查、預(yù)警和化解風(fēng)險(xiǎn)。將債券承銷、托管類業(yè)務(wù)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，強(qiáng)化對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和代理類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)跨業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好的統(tǒng)一和境內(nèi)外管理的協(xié)同。嚴(yán)格執(zhí)行資管新規(guī)，做實(shí)統(tǒng)一授信，加強(qiáng)穿透式管理，建立全流程風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)一步提升。

4、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

建行強(qiáng)化違規(guī)損失統(tǒng)計(jì)和崗位管理，不斷提升內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平，推動(dòng)管理工具應(yīng)用，多措并舉減少損失，滿足內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和外部監(jiān)管合規(guī)的要求。

加強(qiáng)監(jiān)管處罰、信貸違規(guī)等違規(guī)損失統(tǒng)計(jì)分析，并開發(fā)相應(yīng)系統(tǒng)功能，努力減少因違規(guī)導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)損失;重檢和調(diào)整不相容崗位對(duì)照手冊(cè)，增強(qiáng)崗位制衡水平;制定崗位輪換和強(qiáng)制休假重要崗位目錄，強(qiáng)化內(nèi)部控制能力;選取重點(diǎn)領(lǐng)域開展操作風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作，提升操作風(fēng)險(xiǎn)防控水平;持續(xù)推進(jìn)“新一代”核心系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)及相關(guān)演練，提升業(yè)務(wù)中斷突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力。

5、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

建行持續(xù)完善聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和機(jī)制，提高聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。成立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)處室，加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理組織保證和隊(duì)伍建設(shè);修訂相關(guān)管理制度，明晰各責(zé)任主體分工;在開展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基礎(chǔ)上，應(yīng)用管理工具對(duì)境內(nèi)一級(jí)分行、海外分行、子公司開展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果納入KPI考核;建立輿情應(yīng)急響應(yīng)工作群，以便發(fā)現(xiàn)輿情及時(shí)預(yù)警，并采取措施化解處置;進(jìn)一步加強(qiáng)總分行、母子公司、境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)的輿情監(jiān)測(cè)聯(lián)動(dòng)，7×24小時(shí)監(jiān)測(cè)各類媒體敏感信息。

6、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理

建行嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，運(yùn)用評(píng)級(jí)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)限額核定、壓力測(cè)試、監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置等一系列工具管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。建行根據(jù)國(guó)際形勢(shì)變化及時(shí)重檢國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和限額，完善國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)測(cè)機(jī)制，開展國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，定期發(fā)布國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，穩(wěn)步提升國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，為國(guó)際化經(jīng)營(yíng)提供穩(wěn)健保障。

7、并表管理

建行積極落實(shí)銀保監(jiān)會(huì)并表監(jiān)管最新要求，優(yōu)化集團(tuán)并表管理體系，加強(qiáng)計(jì)劃統(tǒng)籌，防范集團(tuán)跨境跨業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升集團(tuán)并表管理水平。完善公司治理和集團(tuán)并表管理體系。建立并表管理評(píng)估機(jī)制，定期評(píng)估集團(tuán)并表管理能力及子公司對(duì)下并表管理有效性。建立三年滾動(dòng)商業(yè)計(jì)劃編制機(jī)制，加強(qiáng)子公司戰(zhàn)略管理。明確子公司下設(shè)集團(tuán)重要附屬公司的管理規(guī)則，加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)管理。組織子公司制定年度董事會(huì)工作計(jì)劃，落實(shí)子公司董事會(huì)重大決策主體責(zé)任。

強(qiáng)化集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。建立多維度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，定期監(jiān)控分析附屬機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。制定集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策限額方案和行業(yè)限額管理方案，加強(qiáng)集團(tuán)限額監(jiān)控。優(yōu)化并表授信制度，加強(qiáng)集團(tuán)統(tǒng)一授信管理。

加快并表信息系統(tǒng)建設(shè)。持續(xù)完善集團(tuán)總賬系統(tǒng)，擴(kuò)大對(duì)并表機(jī)構(gòu)的賬務(wù)覆蓋范圍。優(yōu)化內(nèi)部交易系統(tǒng)，提高附屬機(jī)構(gòu)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化水平。

8、內(nèi)部審計(jì)

建行內(nèi)部審計(jì)以促進(jìn)建立健全有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、內(nèi)部控制制度和公司治理程序?yàn)樽谥?，?duì)內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性、治理程序的效果、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效益性以及有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，提出相關(guān)改進(jìn)建議。實(shí)行相對(duì)獨(dú)立、垂直管理的內(nèi)部審計(jì)體制，內(nèi)部審計(jì)向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，向監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層匯報(bào)工作。在總行設(shè)立審計(jì)部，在各一級(jí)分行駐地設(shè)立37家派出審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體審計(jì)工作，實(shí)施審計(jì)活動(dòng)。

建行審計(jì)部門結(jié)合經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化，聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，組織實(shí)施了信貸業(yè)務(wù)審慎性與合規(guī)性專項(xiàng)審計(jì)、信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域動(dòng)態(tài)審計(jì)調(diào)查、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)審計(jì)、部分分行投資托管業(yè)務(wù)審計(jì)、交叉性金融業(yè)務(wù)管理動(dòng)態(tài)審計(jì)調(diào)查、資本充足率管理審計(jì)、全球系統(tǒng)重要性銀行審計(jì)、反洗錢審計(jì)、10家海外機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理情況審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等44大類系統(tǒng)性審計(jì)項(xiàng)目。同時(shí)，加大對(duì)關(guān)鍵內(nèi)部控制缺陷和重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的審計(jì)跟蹤力度，深入研究分析問題產(chǎn)生的深層次原因，推動(dòng)相關(guān)部門和分行不斷改進(jìn)完善管理機(jī)制、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部管理，有效促進(jìn)全行經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健發(fā)展。

CFRM(Certified Financial Risk Manager)，注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，由注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì)(ICFRM)主考并頒發(fā)，并同時(shí)被納入中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱PFT)，是代表風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)的專業(yè)水平認(rèn)證。

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