FRM一二級(jí)共有哪些知識(shí)點(diǎn)?

　　針對(duì)報(bào)名11月份FRM考試考生，在九月底就需要看完handbook了。第一輪復(fù)習(xí)是掃盲階段，學(xué)習(xí)各學(xué)科內(nèi)容，第二階段就是強(qiáng)化階段，理解掌握重要知識(shí)點(diǎn)，大量做題。這個(gè)階段大約為一個(gè)月，之后就是的沖刺階段了。沖刺階段就是大量做題，查漏補(bǔ)缺，鞏固重要知識(shí)點(diǎn)，記憶一些重要概念結(jié)論。所以第一階段過(guò)完一遍還是看不懂書(shū)、看不懂題的同學(xué)，好好反思一下自己的看書(shū)效率啊!實(shí)在不行可以報(bào)名FRM強(qiáng)化沖刺輔導(dǎo)班，提高效率!FRM難度確實(shí)大，若不是有金融基礎(chǔ)的話，短期內(nèi)靠自己的力量還是難以搞定的，所以理清思路非常重要。聽(tīng)一遍老師的講課，就比較容易理解考點(diǎn)，比看書(shū)效率更高!

　　當(dāng)然，重要的還是抓住考點(diǎn)，FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試分為九大科目，那么各科的考試知識(shí)點(diǎn)是哪些?小編按照金程導(dǎo)師的講義整理了一下重要考點(diǎn)：

　　1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　CAPM公式及其運(yùn)用

　　Arbitrage pricing theory and multifactor models

　　Financial disasters

　　GARP code of conduct(協(xié)會(huì)準(zhǔn)則 每年固定考兩題)

　　The credit crisis of 2007

　　復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點(diǎn)，重點(diǎn)突破!其他知識(shí)點(diǎn)，理解即可。

　　2.定量分析

　　Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis

　　T分布

　　假設(shè)檢驗(yàn)

　　貝葉斯公式

　　Regression：時(shí)間序列，自相關(guān)，多重共線性

　　復(fù)習(xí)策略：知識(shí)點(diǎn)比較抽象，考點(diǎn)分散，記憶重要結(jié)論!(當(dāng)然能夠理解，實(shí)在理解不了先記住公式和結(jié)論)

　　3.金融市場(chǎng)與產(chǎn)品

　　復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級(jí)重中之重!考點(diǎn)固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。常考題例如FRA計(jì)算，IRP swap求fixed rate等等。

　　Future(基本概念，期貨定價(jià)，期貨對(duì)沖，利率期貨)

　　Forward (基本概念，遠(yuǎn)期定價(jià)，F(xiàn)RA)

　　Option (基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán))

　　Swap(基本概念，利率互換固定利率定價(jià))

　　Central counterparties (一級(jí)二級(jí)新增知識(shí)點(diǎn))

　　Foreign exchange risk

　　MBS

　　The rating agencies

　　4.估值與風(fēng)險(xiǎn)模型

　　Fixed income(很多基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn))

　　Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)

　　Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH)

　　Credit risk

　　Operational risk

　　債券和期權(quán)定價(jià)是FRM一級(jí)重中之重,相關(guān)計(jì)算非常多。

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　　5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理

　　Copula函數(shù)

　　Back-testing VaR

　　Overnight indexed swap(OIS)

　　VaR mapping

　　Extreme value theory (GPD threshold)

　　Why BSM is not appropriate to value fixed-income

　　Securities

　　Jensen’s inequality

　　6.信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理

　　Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)

　　Counterparty risk (close out clause, netting factor)

　　Default probability 計(jì)算

　　Credit exposure

　　Correlation對(duì)expected and unexpected loss 影響

　　Tranche(subordinated CDS)

　　7.操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理

　　RAROC ARAROC(計(jì)算+概念)

　　LVaR計(jì)算

　　Frequency and severity distribution

　　Stress test

　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)

　　8.風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理

　　Component VaR and marginal VaR計(jì)算

　　Funding risk(surplus計(jì)算)

　　Hedge funds

　　9.金融市場(chǎng)前沿話題

　　這部分變動(dòng)較大，因此沒(méi)有固定考點(diǎn)。

　　以上僅為FRM部分知識(shí)點(diǎn)羅列，小編再給現(xiàn)在正為復(fù)習(xí)糾結(jié)或覺(jué)得時(shí)間不夠用的考生們一個(gè)法寶：

　　FRM一二級(jí)全套知識(shí)點(diǎn)框架圖：http://www.frmchina.com/thread-81589-1-1.html

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