前言：筆者目前擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理崗位5年，經(jīng)歷了初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法升級(jí)為高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的轉(zhuǎn)變，已獲得ICBRR、FRM從業(yè)資格證書(shū)，現(xiàn)簡(jiǎn)要談?wù)勏嚓P(guān)從業(yè)經(jīng)歷以及各類(lèi)人群的小疑惑。

　　一、 風(fēng)險(xiǎn)管理中的基本理念

　　2001年初巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)公布了《巴塞爾新資本協(xié)議草案》并就此草案向各界征求意見(jiàn)，于2006年實(shí)施。在此草案中，最引人注目的莫過(guò)于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)估值的內(nèi)部評(píng)級(jí)法(簡(jiǎn)稱(chēng)IRB)的推出。

　　大部分商業(yè)銀行仍采用初級(jí)法衡量信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，工商銀行率先于2014年更新為高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，可自主測(cè)算債務(wù)人違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露以及債項(xiàng)到期時(shí)間。

　　從理論上說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該已發(fā)展得較為成熟，然而，事實(shí)真的是這樣嗎?

　　二、客戶(hù)經(jīng)理的疑惑

　　Day1

　　客戶(hù)經(jīng)理來(lái)電：“xxx,為什么X企業(yè)的RAROC這么低，這么好的企業(yè)為什么評(píng)不了AA級(jí)，這是我市的龍頭企業(yè)”，“你們這是阻礙了業(yè)務(wù)拓展，我要告訴大BOSS，說(shuō)你們故意刁難我們客戶(hù)經(jīng)理”.....

　　我：“因?yàn)槠髽I(yè)逾期過(guò)，因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)現(xiàn)金流，因?yàn)槲覀兣鋈サ馁J款行里是虧本的....”

　　Day2

　　客戶(hù)經(jīng)理來(lái)電：“xxx,為什么X企業(yè)的RAROC這么低，這么好的企業(yè)為什么評(píng)不了AA級(jí)，這是我市的龍頭企業(yè)”，“你們這是阻礙了業(yè)務(wù)拓展，我要告訴大BOSS，說(shuō)你們故意刁難我們客戶(hù)經(jīng)理”.....

　　我：“因?yàn)槠髽I(yè)逾期過(guò)，因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)現(xiàn)金流，因?yàn)槲覀兣鋈サ馁J款行里是虧本的....”

　　Day N

　　客戶(hù)經(jīng)理來(lái)電：“xxx,.....”

　　我：“對(duì)不起，您呼叫的用戶(hù)不在服務(wù)區(qū)內(nèi)，請(qǐng)稍后再撥，your dialed number is not in service, please call again later”。

　　三、客戶(hù)的疑惑

　　Day (不記得了)

　　未接來(lái)電：“我是xxx公司法人，我聽(tīng)XXX說(shuō)我在你們行里評(píng)級(jí)很低?你知道不知道我一個(gè)訂單多少錢(qián)，我們?yōu)槭欣镓暙I(xiàn)了多少GDP?我和XX領(lǐng)導(dǎo)很熟....”,“兄弟，我們也很難，要不出來(lái)吃個(gè)飯，幫幫忙..”

　　我：“你是不是打錯(cuò)電話了，我還在XX職業(yè)技術(shù)學(xué)院上課...”

　　四、同事的疑惑

　　Everyday，X部門(mén)“XX，這XX發(fā)的調(diào)研與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，你做一下”、“請(qǐng)對(duì)全市XX行業(yè)做個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析”、“請(qǐng)對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)做個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分析模型”、“哦，這是XXX的工作”，“XXX，風(fēng)險(xiǎn)管理是做什么的”

　　我已哭暈在廁所.....

　　五、領(lǐng)導(dǎo)的疑惑

　　BOSS：“你這報(bào)告怎么寫(xiě)的，怎么我們行里全是風(fēng)險(xiǎn)?”

　　我：“BOSS，這是風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告...”

　　BOSS:“發(fā)回重寫(xiě)，怎么可能都是風(fēng)險(xiǎn)，就算有風(fēng)險(xiǎn)，也要體現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)改善的特點(diǎn)...”

　　我：“啊?哦!嗯呢...”

　　六、小結(jié)

　　當(dāng)前大家都在談風(fēng)險(xiǎn)防控，認(rèn)為應(yīng)該重視風(fēng)險(xiǎn)，然而心中仍有些不以為然，有很多熱心的小伙伴咨詢(xún)FRM證書(shū)對(duì)職業(yè)生涯中是否有幫助，這問(wèn)題其實(shí)見(jiàn)仁見(jiàn)智了，一本證書(shū)并不能讓你出任CEO-迎娶白富美-登上人生巔峰，但能拓展風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)。

　　在實(shí)務(wù)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終貫穿企業(yè)各個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，也就意味著風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理需要了解各專(zhuān)業(yè)條線方方面面，為管理層提供決策建議，對(duì)于剛參加工作或想要全方位了解銀行體系的同學(xué)，其實(shí)是不錯(cuò)的切入點(diǎn)。

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